Market Risk & Validasyon Serisi
Market Risk Onboarding
Treasury'den başlar, ürünlere geçer, risk metriklerine iner, model dünyasına çıkar. Piyasa riski, ALM, CCR ve validasyon için 32 interaktif modül — her sayfa çalışan simülatörler, canvas grafikleri ve validasyon notları içeriyor. Sıra önemli.
7
faz
32
interaktif sayfa
Faz 1Treasury & Bilanço Mimarisi
Bankanın treasury işleyişini, masaları ve bilanço yapısını anlamak. Tüm serinin altyapısı.
01
Treasury ne işe yarar?
Bankanın merkezi risk yönetim birimi: ALM, funding, trading ve CCR rolleri. SVG akış haritası, 4 rol kartı, birimler arası ilişkiler.
→
02
Treasury masaları kimdir?
Rates, FX, Credit, Equity, Commodities, ALM, CCR deskleri — ürünleri, risk metrikleri, P&L kaynakları. Tıklanabilir desk haritası.
→
03
Trading book vs banking book
FRTB sınırı, MTM vs amortize maliyet, sermaye çerçevesi farkı. Split karşılaştırma, pozisyon explorer, quiz.
→
Faz 2Finansal Ürünler
Bankanın çalıştığı temel araçlar — linear ve non-linear ayrımı dahil.
04
Ürün haritası: 4 kategori
Nakit, faiz, FX ve türev ürünlerin taksonomi ağacı. Linear vs non-linear ayrımı, her kategorinin risk profili.
→
05
FX ürünleri
FX spot, forward, swap — payoff canvas, FX swap cash flow SVG diyagramı, forward puan hesaplayıcı.
→
06
Faiz ürünleri
Tahvil fiyat-faiz canvas, IRS nakit akışları, yield curve yapısı. İnteraktif DV01 ve duration hesaplayıcı.
→
07
Opsiyonlar
Black-Scholes payoff canvas, Greeks (delta, gamma, vega, theta), volatilite etkisi. ATM / ITM / OTM karşılaştırması.
→
08
Kredi & CCR ürünleri
Geleneksel kredi vs CCR, MTM→exposure slider, netting demo, wrong-way risk giriş. 6 ürün kartı.
→
Faz 3Risk Faktörleri
Her ürünü hangi piyasa değişkeni etkiler — risk faktörü düşüncesinin temeli.
09
Risk faktörleri: 9 kategori
Faiz, FX, equity, kredi, vol, emtia, spread, basis ve korelasyon. Ürün → risk faktörü haritası, FRTB sınıflandırması.
→
10
Faiz riski
Yield curve shift canvas, DV01 hesaplayıcı, bucket sensitivity analizi, repricing gap görselleştirmesi.
→
11
FX riski
Açık pozisyon canvas, hedge karşılaştırması, forward puan hesaplayıcı, carry trade & risk.
→
12
Non-linear risk
Delta-gamma canvas, convexity, vol smile, gamma scalping mantığı. Delta approximation vs full revaluation.
→
13
Spread, basis & korelasyon riski
Spread taksonomisi, basis risk canvas, hedge breakdown accordion, korelasyon matrisi interaktif.
→
Faz 4Ölçüm & Metrikler
MTM'den VaR'a, backtesting'e kadar risk ölçümünün araç seti.
14
MTM & P&L ayrıştırması
MTM vs accrual, clean/dirty price slider, P&L attribution, realized vs unrealized timeline, valuation reserve.
→
15
Sensitiviteler
DV01, PV01, CS01, vega, delta, gamma — 6 metrik kartı, risk decomposition, DV01 bucket builder, senaryo merdiveni.
→
16
VaR & Expected Shortfall
P&L dağılımı canvas (Student-t), Historical / Parametric / Monte Carlo 3 metodoloji, 5 zayıflık accordion, ES karşılaştırması.
→
17
Stres testi
5 tarihsel senaryo tabı (2008/2018TL/2020/2022/hipotetik), reverse stress hesaplayıcı, ES vs VaR kuyruk karşılaştırması.
→
18
Backtesting & P&L Attribution Testi
HPL vs APL tablosu, trafik ışığı slider (250 gün exception simülatörü), PLAT saçılım canvas, NMRF açıklaması.
→
Faz 5ALM & IRRBB
Bilanço düzeyinde faiz ve likidite yönetimi — banking book'un sessiz riski.
19
ALM: neden ayrı bir dünya?
Bilanço vade profili canvas (dropdown × 2), NII & EVE yan yana şok simülasyonu, repricing gap canvas, earnings vs economic perspektif tablosu.
→
20
IRRBB: banking book faiz riski
6 standart BCBS şok senaryosu (tıklanabilir tile + curve canvas), outlier testi bar gauge, 4 davranışsal varsayım accordion.
→
21
Likidite riski
LCR & NSFR hesaplayıcı (gauge bar), HQLA sınıflandırma tablosu, 30 günlük stres simülasyonu (3 senaryo), intraday likidite.
→
22
FTP: Funds Transfer Pricing
İç fon akışı SVG diyagramı, FTP eğrisi builder (stacked canvas, 4 slider), ürün NIM tablosu, 4 validasyon sorusu kartı.
→
Faz 6CCR & XVA
Türev işlemlerin kredi riski boyutu — SA-CCR, netting, teminat, CVA ve XVA ailesi.
23
CCR nedir?
Geleneksel kredi vs CCR tablosu, exposure metrik kataloğu (CE/PFE/EE/EPE), exposure profili canvas, netting 3-tab demo, wrong-way risk.
→
24
CCR metrikleri & SA-CCR
SA-CCR formül kutusu, RC waterfall hesaplayıcı, supervisory factor tablosu, EAD waterfall (6 input), CEM vs SA-CCR vs IMM karşılaştırması.
→
25
Netting & teminat mekanizmaları
ISDA 4 katman accordion, VM vs IM tablosu, haircut hesaplayıcı (9 varlık), CCP vs OTC tablosu, teminat optimizasyonu.
→
26
SA-CCR: adım adım hesap mantığı
Katmanlı yapı tablosu, hedging set 4-panel görseli, supervisory delta formülleri, agregasyon formülü, portföy EAD builder (anlık hesap).
→
27
CVA & XVA
CVA formül kutusu, XVA 6-card grid (CVA/DVA/FVA/MVA/KVA/ColVA), CVA hesaplayıcı waterfall + sensitivite barları, FRTB-CVA tablosu.
→
Faz 7Model Metodolojileri & Validasyon Lens
Ekibin lensinden bakmak: modeller nasıl kurulur, ne zaman bozulur, validasyonda ne challenge edilir.
28
Market risk model metodolojileri
IMA vs SA karşılaştırma tablosu, IMA onay süreci 5 adım, tıklanabilir validasyon checklist (16 madde), model risk haritası, 6 challenge sorusu.
→
29
ALM davranışsal modeller
NMD modeli (kararlı/çekirdek + IRRBB etkisi canvas), pass-through 3 sekme (gecikme + şok), prepayment canvas (elastikiyet + ömür), 5 validasyon QA accordion.
→
30
CCR metodolojileri: IMM & simülasyon
IMM 6 adım pipeline, risk faktörü model tablosu, Monte Carlo canvas (1000 path, vol + MR slider), stressed EEPE tablosu, CCR validasyon checklist.
→
31
Validasyon lens: bütünleşik perspektif
5 validasyon ilkesi, 5 temel soru grid, bulgu sınıflandırması 3 kolon, rapor anatomisi, 4 görüş türü, eskalasyon zinciri.
→
32
Common failures: ne yanlış gider?
11 hata kartı (alan filtreli, tıklanabilir — ne oldu / nasıl keşfedildi / ders), kök neden taksonomisi 4 kategori, 7 erken uyarı sinyali.
→
Her sayfa bağımsız bir interaktif modüldür. Sırayı takip edin — her faz bir öncekinin kavramlarını kullanır. Banking Foundations serisini tamamladıktan sonra geçmek idealdir.