Market Risk
09 / 32 · Faz 3

Piyasa Riskinde Temel Risk Faktörleri

Tüm risk ölçümünün yapı taşları. Hangi ürünü tutarsan tut — exposure nihayetinde bu faktörlere indirgenir. Risk faktörünü anlamadan metrik anlamak mümkün değil.

Risk faktörü nedir?

Bir pozisyonun değerini etkileyen piyasa değişkenlerine risk faktörü denir. EUR/TRY kuru bir risk faktörü. 10 yıllık Türk devlet tahvili getirisi bir risk faktörü. EUR/USD implied volatilite yüzeyi bir risk faktörü ailesi.

Risk ölçümü özünde şu soruyu yanıtlar: "Bu risk faktörleri değiştiğinde portföyümün değeri ne kadar değişir?" VaR, DV01, vega — bunların hepsi risk faktörlerine karşı duyarlılıkları ölçer.

Validasyon perspektifinden kritik: modelin hangi risk faktörlerini kapsadığı, hangilerini dışarıda bıraktığı ve dışarıda bıraktıklarını neden bıraktığı — bunların hepsi challenge edilmesi gereken noktalardır.

Dokuz temel risk faktörü

Piyasa riskinin tamamını bu dokuz faktör ailesi kapsar. Her biri sonraki sayfalarda ayrıntılı ele alınacak — burada haritayı kurmak yeterli. Bir faktöre tıkla.

01
Faiz Riski
interest rate
02
FX / Kur Riski
foreign exchange
03
Hisse Senedi Riski
equity
04
Kredi Spread Riski
credit spread
05
Volatilite Riski
implied vol
06
Emtia Riski
commodity
07
Basis Riski
basis / spread
08
Korelasyon Riski
correlation
09
Optionality Riski
non-linearity

Bu ürün hangi risk faktörlerine maruz?

Bir ürün seç — hangi risk faktörlerini taşıdığını ve her birinin görece önemini gör. Bu harita sonraki sayfalardaki ölçüm tartışmaları için zemin.

Risk Faktörü Maruziyeti
Ürün seç → etkilendiği risk faktörlerini gör
Devlet Tahvili (10Y)
IRS (5Y)
FX Forward
Cross-Currency Swap
FX Opsiyon
Swaption
CDS
Barrier Opsiyon
Repo
↑ Bir ürün seç

Risk faktörleri birbirini etkiliyor

Gerçek portfolyolarda risk faktörleri bağımsız hareket etmez. VaR hesaplamasında korelasyon varsayımları kritik — ve bu varsayımlar stres dönemlerinde tutmaz. Validasyonun sorgulaması gereken nokta tam burasıdır.

Faktör çifti
Etkileşim & Risk
FX + Faiz
TL/USD kuru ile TL faiz oranı
TL değer kaybedince TCMB faiz artırır → ikisi pozitif korelasyonlu. FX forward fiyatlamasını doğrudan etkiler. Bu korelasyon kriz döneminde kuvvetlenir — stres testinde ayrıca modellenmesi gerekir.
Kredi Spread + Volatilite
CDS spreadi ile implied vol
Piyasa stresinde kredi spreadleri genişler, volatilite yükselir — ikisi eş zamanlı hareket eder. Pozitif korelasyon VaR'ı düşük tahmin ettirir. 2008 ve 2020'de yaşandı. Tail risk için ayrı senaryo şart.
FX + Karşı Taraf Kalitesi
Kur + CCR (wrong-way)
TL çöktüğünde Türk bankalarının kredi kalitesi düşer. Aynı anda banka pozisyonun MTM pozitife dönebilir. Bu wrong-way risk — faktörler bağımsız değil ama standart model bağımsız varsayar.
Faiz + Hisse
Risk-free rate + equity
Faiz yükselince hisse değerlemeleri düşer (iskonto oranı artar). Negatif korelasyon — VaR'ı düşürür. Ama bu ilişki her zaman tutmaz: stagflasyon senaryolarında her ikisi de düşebilir. Modelde sabit korelasyon tehlikeli.

FRTB: risk faktörlerinin resmi sınıflandırması

FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) piyasa riskini altı risk sınıfına ayırır. Sermaye hesabı bu sınıflara göre yapılır. Risk faktörlerini bu çerçevede bilmek — validasyonda neyin nereye girdiğini anlamak için şart.

Risk Sınıfı
Risk Faktörleri
Sensitivite Metriği
GIRRGeneral Interest Rate Risk · Faiz eğrisi riski
Para birimi bazında yield curve (OIS, LIBOR), enflasyon, cross-currency basis
Delta (DV01), Vega (swaption vol), Curvature
CSR non-secCredit Spread Risk (non-securitisation)
Şirket ve devlet tahvili credit spread'leri, sektör bazında
CS01, Vega (credit vol), Curvature
CSR secCredit Spread Risk (securitisation)
CLO/ABS dilim spreadleri, korelasyon trading portföyleri
CS01, ayrı bucket yapısı
EQEquity Risk
Hisse fiyatı, volatilite, repo rate (eq lending)
Delta, Vega, Curvature
FXForeign Exchange Risk
Spot kur (tüm döviz çiftleri)
Delta (FX spot), Vega (FX opt vol), Curvature
COMMCommodity Risk
Emtia spot fiyatları ve forward eğrileri (enerji, metal, tarım)
Delta, Vega, Curvature
Validasyon notu: FRTB risk sınıfları aynı zamanda sensitivite hesabının ve sermayenin nasıl ayrıştırılacağını belirler. Bir risk faktörünün yanlış sınıfa atanması sermayeyi hem fazla hem az tahmin ettirebilir. Risk faktörü sınıflandırması validasyonun en erken kontrol noktalarından biridir.

Bu sayfadan ne götürmelisin?

Anahtar çıkarımlar
  • Her pozisyon nihayetinde risk faktörlerine indirgenir — VaR, DV01, vega hepsi bu faktörlere karşı duyarlılık
  • Dokuz temel aile: faiz, FX, hisse, kredi spread, volatilite, emtia, basis, korelasyon, optionality
  • Bir ürün birden fazla risk faktörü taşır — CCS hem FX hem faiz hem cross-currency basis
  • Risk faktörleri arasındaki korelasyon kriz döneminde değişir — sabit korelasyon varsayımı tehlikelidir
  • FRTB altı risk sınıfı: GIRR, CSR non-sec, CSR sec, EQ, FX, COMM — sınıflandırma sermayeyi doğrudan etkiler
  • Validasyonda ilk soru: model hangi risk faktörlerini kapsıyor, hangilerini dışarıda bırakıyor ve neden?