Banking Foundations

Bankanın bilançosu nasıl büyür, kredi ile mevduat nasıl birlikte oluşur ve gelir nereden gelir? Aktif-pasif yapısı, vade uyumsuzluğu, kaldıraç ve spread–NIM ayrımı. İki interaktif bilanço örneği.

Kredi, piyasa, likidite, IRRBB, operasyonel, model ve uyum riskleri. Risk türü–risk sürücüsü ayrımı, Pillar 1/Pillar 2 ve likidite standartları. Tıklanabilir risk haritası ve bulaşma zinciri.

Güncel Three Lines Model: yönetim kurulu, birinci ve ikinci hat rolleri, bağımsız iç denetim ve dış gözetim. Model geliştirme–validasyon ayrılığı, yaşam döngüsü ve karar yetkileri.

Geliştirme testleri ile bağımsız validasyonun farkı. Risk bazlı kapsam; kavramsal yapı, veri, metodoloji, performans, kullanım ve yönetişim. Bulguların önemlilik ve etki üzerinden değerlendirilmesi.

Bankalar neden düzenlenir? Karşılık–sermaye ayrımı, beklenen ve beklenmeyen zarar sezgisi, Basel I/II/III ve nihai reformların kısa evrimi. Basitleştirilmiş zarar emme senaryosu.

Kredi RWA ile toplam RWA ayrımı; CET1, Tier 1 ve toplam sermaye oranları. Risk ağırlıklarının neden evrensel sabitler olmadığı ve IRB girdilerinin farklı rolleri. İki öğretici hesaplayıcı.

SA, F-IRB ve A-IRB'nin hangi girdileri kullandığı; model izni, parametre tabanları ve output floor. Etkileşimli örnekte hassasiyet ile otomatik sermaye avantajı arasındaki fark.

Basel default ile NPL/Stage 3 ayrımı, tahsilat ve teminatın net kayba etkisi. Tıklanabilir süreç ve waterfall ile PD-LGD-EAD üçlüsüne zemin.

12 aylık ve lifetime PD, TTC–PIT duyarlılık spektrumu, rating/score ilişkisi. Etkileşimli örneklerle ayırt etme gücü ve kalibrasyon farkı.

Recovery, teminat haircut'ı, cure, tahsilat maliyeti ve iskonto. Etkileşimli waterfall ile uzun dönem LGD, downturn etkisi ve net ekonomik kayıp ayrımı.

Mevcut bakiye, kullanılmamış limit ve CCF. Ürün sekmeleri ve kredi kartı hesaplayıcısıyla standart CCF ile içsel EAD tahmini arasındaki fark.

Basit tek dönem EL formülü ile TFRS 9 ECL arasındaki sınır. Etkileşimli EL, portföy ve tutar karşılaştırmalarıyla beklenen/beklenmeyen zarar ayrımı.

Sermaye ile finansal raporlama amacı; düzenleyici EL ile ECL; default ile credit-impaired ayrımı. İki-lens aracı, ortak altyapının neden aynı sonuç demek olmadığını gösterir.

Stage 1/2/3, SICR ve 30 gün çürütülebilir varsayımı. Etkileşimli ECL ve senaryo araçlarıyla 12 aylık/ömür boyu ölçüm, FLI ve overlay.

Problem tanımından izlemeye sekiz adım. Tıklanabilir pipeline; veri sızıntısı, out-of-time test, model seçimi, bağımsız validasyon ve üretim izleme ayrımları.

Yedi kalite boyutu ve ayarlanabilir radar karşılaştırması. Yüksek Gini'nin tek başına yeterli olmadığını; stabilite, kullanım ve veri yönetişimiyle birlikte gör.

Test kataloğu, backtesting ve PSI görselleri, tıklanabilir checklist. Evrensel eşik yerine model politikasına ve belirsizliğe dayalı yorum.

Model, veri ve kullanım riski; drift ve benchmark. Nisan 2026 ABD kurumlar arası rehberi ile güncel PRA SS1/23 ortak omurgası.

Kredi kalitesi, kârlılık, likidite ve sermaye rasyoları. Etkileşimli profilde tek oranla hüküm vermeden seviye, eğilim, tanım ve bağlamı birlikte okuma.

Segment, konsantrasyon, vade, gecikme ve vintage. Sekmeli kırılımlar ve HHI aracıyla portföy görünümü ile sınıflama kararını ayır.

Davranışsal, finansal ve harici sinyaller. Tıklanabilir bozulma yolculuğu ve EWS skoru ile sinyalin neden otomatik Stage/default kararı olmadığını gör.