Banking Foundations · 19
Temel Bankacılık Rasyoları
bankacılık dilini okumak
Komite sunumlarında, analist raporlarında ve yönetim konuşmalarında bir dizi finansal rasyo defalarca geçer. Bu rasyoları bilmeden bankanın performansını, riskini veya stratejisini takip etmek mümkün değildir.
Bu sayfa bu rasyoları ezberletmek için değil — her birinin neyi ölçtüğünü, neden yükselince ya da düşünce ne anlama geldiğini sezgisel olarak anlatmak için var. Her kartı tıkla: formülünü, yorum kılavuzunu ve bağlamını gör.
kredi kalitesi rasyoları
karlılık rasyoları
likidite & sermaye rasyoları
canlı banka profili
Temel girdi parametrelerini değiştir — ana rasyoların nasıl değiştiğini gör. Sağlıklı bir bankanın profilini kendi başına keşfet.
NPL Oranı
%3.5
↓ İyi
Cost of Risk
%1.2
↓ Normal
NIM
%4.5
↑ Güçlü
ROE (tahmini)
%18
↑ İyi
Coverage Ratio
%80
~ Kabul edilebilir
CET1
%13.0
↑ Güçlü
Maliyet / Gelir
%45
↓ Verimli
Genel Profil
Sağlıklı
sektör kıyaslaması
Bir bankanın rasyoları tek başına anlamsızdır — sektör ortalaması ve regülatör eşiğiyle karşılaştırıldığında anlam kazanır. Aşağıda tipik değer aralıkları ve yorumlama rehberi:
Rasyo
İyi
Kabul Edilebilir
Dikkat
Kritik
Bu aralıklar Türk bankacılık sektörü için yaklaşık referans değerleridir. Büyük ölçüde ekonomik ortama (enflasyon, faiz seviyesi, büyüme), bankanın iş modeline (perakende/kurumsal ağırlığı) ve düzenleyici beklentilere göre değişir.
bu sayfadan götürülecekler
her rasyo bir soru sorar
NPL "ne kadar bozuk kredi var?", NIM "faiz marjı ne kadar?", ROE "özkaynak yatırımı getirisi ne?", CET1 "tampon ne kadar güçlü?" sorusunu özetler.
bağlam olmadan anlamsız
%5 NPL oranı kriz sonrası normalleşme mi, yoksa sektör baskısını mı yansıtıyor? Aynı sayı farklı kontekste farklı anlam taşır.
rasyolar birbirini tamamlar
Yüksek NIM + yüksek NPL: agresif risk iştahı. Düşük CIR + düşük NIM: operasyonel verimli ama marj baskısı. Her ikili ilişki hikaye anlatır.
model validasyonla bağlantısı
Cost of risk yükseliyorsa → PD model kalibrasyonu sorgulanır. Coverage düşüyorsa → IFRS 9 ECL modeli yeterince provizyon üretiyor mu? Rasyolar model performansının dolaylı göstergesidir.
Sıradaki adım: Kredi portföyü nasıl okunur — sektör kırılımı, konsantrasyon, vade, delinquency bucket'lar, vintage analizi.