neden erken uyarı?
Müşteri temerrüde düşene kadar beklemek her zaman maliyetlidir. Temerrüt anında banka elindeki seçenekleri büyük ölçüde kaybetmiştir — teminat değeri düşmüş, müşteri nakit dışı kalmış, yeniden yapılandırma penceresi daralmıştır.
Erken uyarı sistemi (EWS) bozulmayı önceden tespit eder. Altı ay önceden görülen bir sinyal, proaktif müdahale imkânı sağlar: ek teminat talebi, limit kısıtlaması, yeniden yapılandırma müzakeresi.
EWS aynı zamanda model validasyonla doğrudan bağlantılıdır: bozulma sinyalleri PD modeline girdi sağlar ve modelin bozulmayı ne kadar önceden gördüğü backtesting ile test edilir.
bozulma kronolojisi
Temerrüt aniden gerçekleşmez. Tipik bir müşterinin bozulma yolculuğu adım adım izlenebilir. Her adıma tıkla — o aşamanın sinyallerini ve bankanın yapması gereken aksiyonu gör.
sinyal kategorileri
Erken uyarı sinyalleri üç ana kategoriden gelir. Her kategori farklı veri kaynağını ve farklı öncülük süresini temsil eder. Tıkla — detayları gör.
EWS skoru simülatörü
Gerçek EWS'ler birden fazla sinyali ağırlıklandırarak tek bir skora dönüştürür. Slider'larla sinyal şiddetini değiştir — bileşik uyarı skorunun nasıl değiştiğini gör.
EWS ve modeller arasındaki bağlantı
Erken uyarı sistemi ile PD, IFRS 9 ve validasyon arasındaki ilişki doğrudur — bunlar birbirini besler.
· Gecikme geçmişi
· Nakit akışı değişimi
· Sektör baskı endeksi
· SICR tetikleyicisi olarak kullanılabilir
· Stage 2 geçişini önceden haber verir
· Stage 2 geçişi → yakın izleme
· PD modeli EWS'i besler
· EWS puanı ile gerçekleşen temerrüt korelasyonu
· Model drift EWS performansına yansıyor mu?