Yeni Piyasa Riski · FRTB Serisi

FRTB Onboarding

FRTB’yi defter sınırından banka sermayesine kadar izle. SA, IMA, veri uygunluğu ve validasyon kararlarını 15 modülde; görseller, hesaplayıcılar ve gerekçeli örneklerle birleştir. Basel teknik standardı ana eksendir. Serinin sonunda kapanış vakası, sözlük ve kaynak haritası yer alır.

faz

interaktif sayfa

0 / 15 modül çalışıldı

01 · Öğrenmeye başla

Seride modül ara

15 modül gösteriliyor

Faz 1Neden FRTB? Kapsam & Mimari

FRTB'nin doğuş sebebi, trading/banking book sınırı ve çerçevenin genel iskeleti. Tüm serinin zemini.

FRTB neden doğdu?

Kayıp eşiğinden kuyruk ortalamasına; FRTB’nin kapsam, veri ve model sorunlarına verdiği yanıt.

FRTBVaRES

→

Trading book / banking book sınırı

Defter ataması, yeniden sınıflandırma ve içsel risk transferini gerekçeleriyle ayır.

boundarytrading bookIRT

→

Çerçeve mimarisi: SA, IMA & desk yapısı

Banka, masa ve risk faktörü düzeyindeki kararları tek bir sermaye akışında birleştir.

SAIMAdesk

→

Faz 2Standart Yaklaşım (SA)

Tam FRTB standart yaklaşımı: duyarlılık temelli yöntem, korelasyon senaryoları, temerrüt ve artık risk. IMA kullanan bankada paralel hesaplanır; basitleştirilmiş yerel seçenekler ayrıca değerlendirilebilir.

SA mimarisi: SBM + DRC + RRAO

SBM, DRC ve RRAO’nun neden ayrı hesaplandığını ve nasıl toplandığını gör.

SBMDRCRRAO

→

Sensitivities-Based Method: delta, vega, curvature

Delta, vega ve curvature hesaplarında birimi, işareti ve yeniden değerleme farkını izle.

deltavegacurvature

→

Korelasyon senaryoları & agregasyon

Korelasyonun yoğunlaşma ve hedge üzerindeki etkisini; maksimumun alındığı seviyeyi öğren.

correlationaggregation3 senaryo

→

DRC & RRAO: temerrüt ve artık risk

Temerrüt kaybı, netleştirme ve artık risk sınıflarını somut ürünlerle kontrol et.

DRCRRAOJTD

→

Faz 3İçsel Model Yaklaşımı (IMA)

Onay almak isteyenler için: Expected Shortfall, modellenemeyen faktörler ve modeli ayakta tutan testler.

Expected Shortfall & likidite horizonları

Tek faktör ölçeklemesinden katmanlı ES’e; likidite horizonu ve stres kalibrasyonunu ayır.

ESliquidity horizonstressed

→

NMRF & risk faktörü uygunluk testi (RFET)

Gerçek fiyat kanıtı, kayan gözlem pencereleri ve NMRF’nin ES/SES üzerindeki etkisi.

NMRFRFETSES

→

PLA testi & backtesting

P&L kapsamlarını, PLA eşiklerini, banka çarpanını ve masa backtesting sınırlarını ayır.

PLAbacktestingtraffic light

→

Faz 4Bağlantılı Çerçeveler & Uygulama

FRTB'nin komşuları: CVA sermayesi, output floor ve gerçek dünyada uygulama & validasyon.

CVA Risk Çerçevesi: BA-CVA & SA-CVA

CVA’yı ayrı çerçeve olarak ele al; full/reduced BA hesabında hedge etkisini formülle izle.

CVABA-CVASA-CVA

→

Output floor & sermaye etkisi

Aday RWA ile tam standart karşılaştırmayı banka düzeyinde birleştir.

output floor%72.5RWA

→

Uygulama, veri altyapısı & validasyon lensi

Veri, hesap ve karar zincirini bağımsız örneklerle doğrula; hatayı kanıtla kapat.

validasyonveri altyapısıimplementation

→

Faz 5Bağlantıları Kur & Kaynağa Dön

Hesabı uçtan uca tamamla; kavram ve kaynaklara buradan dön.

Kapanış Vakası: Pozisyondan Banka Sermayesine

SA hesabını, masa uygunluğunu ve banka floor’unu aynı kurgusal raporda birleştir.

vakasermaye

→

Sözlük, Kaynaklar & Uygulama Kapsamı

Aranabilir kavramlar, ilgili modüller ve Basel / yerel uygulama ayrımı için kaynak haritası.

sözlükbirincil kaynak

→

Her sayfa bağımsız bir interaktif modüldür. Sırayı takip edin — SA'yı (Faz 2) anlamadan IMA (Faz 3) havada kalır. Market Risk Onboarding serisini tamamladıktan sonra bu seriye geçmek idealdir; VaR, ES, duyarlılıklar ve backtesting oradan tanıdık gelecek.