Kapanış Vakası: Pozisyondan Banka Sermayesine
SA hesabını, masa uygunluğunu ve banka floor’unu aynı kurgusal raporda birleştir.
Aynı raporda üç ayrı karar
Kurgusal bir bankanın tek masasında iki SBM risk sınıfı, temerrüt riski ve artık riskli bir sözleşme var. Sınıf A ağırlıklı duyarlılıkları [12,9,7,5], B duyarlılıkları [12,8,−6,−9] milyon. Her sınıf tek bucket; ikili baz korelasyon 0,50. DRC, Modül 07’deki koşullarla 3,65625 milyon.
Önce SA hesabını tamamla; sonra verilen IMA RWA’sı ve masa uygunluğuyla aday toplamı kur. En son banka düzeyindeki floor’u uygula. Bütün tutarlar aynı kurgusal raporlama kapsamındadır.
Senaryoyu değiştir, hesabı izle
Diğer riskler: aday RWA=360; tam standart RWA=610 (kredi/CCR, CVA ve operasyonel). Uygun IMA masa RWA’sı=400, bütün IMA bileşenleri dahil verilmiş bir sonuçtur. Tam uygulanmış floor=%72,5.
Kararların gerekçesi
Raporu hangi kanıtlarla kapatırsın?
Beklenen inceleme izi
Ürün/RRAO sınıfı ve muafiyet kanıtı; üç ayrı senaryo toplamı; DRC varsayımları; masa onay/test durumu; verilen IMA sonucunun bileşen mutabakatı; iki banka toplamında ortak kapsam. RFET’teki bir faktör başarısızlığını bütün masanın PLA başarısızlığıyla karıştırma.
Başlangıç hesabının gerekçesi
Her risk sınıfında aynı senaryonun Kb değerleri toplanır, en büyük toplam SBM olur. DRC 3,65625 ve RRAO 0,1 eklenir; 12,5 ile SA RWA’ya geçilir. Yeşil masada aday banka toplamı 360+400=760’tır. Tam standart toplam 610+piyasa SA RWA; bunun %72,5’i ile 760 karşılaştırılır. Kırmızı masada aday piyasa bileşeni SA RWA’ya döner; standart karşılaştırmanın kapsamı değişmez.
Notlar bu tarayıcıda saklanır.