Aggregate Output Floor & Sermaye Etkisi
Aday RWA ile tam standart karşılaştırmayı banka düzeyinde birleştir.
Sermaye tabanı banka toplamında uygulanır
Output floor, içsel model kullanan bankanın toplam RWA’sı için standart yaklaşımlarla üretilen bir karşılaştırma tabanıdır. Yalnızca piyasa riski IMA sonucuna %72,5 uygulamak yanlış seviyede hesap yapmaktır.
Aday toplam, onaylı yöntem karmasıyla hesaplanan kredi/CCR, piyasa, CVA ve operasyonel RWA toplamıdır. Tam standart toplam, floor için tanımlanan standart yöntem ve kapsamla üretilir. İçsel model sonucu standarttan yüksek de olabilir.
Tabanın bağlandığı noktayı bul
Tam standart RWA=100’e normalize edilmiştir. Aday toplamı 55’ten 80’e, ardından 120’ye taşı. Bağlayıcı toplam adayın altına inmez; floor bir üst sınır değildir. Model ölçümündeki iyileşme ile sermaye faydası da aynı şey değildir.
Geçiş oranını takviminden ayır
Aşağıdaki oranlar senaryo olarak seçilebilir. %72,5 tam uygulanmış Basel tabanıdır. AB’nin CRR3 geçişi 2025’te %50’den başlayıp 2030’da %72,5’e ulaşır. AB’de FRTB piyasa riski başlangıcının ertelenmesi, bu floor takvimini kendiliğinden ertelemez.
Türkiye veya başka bir ülkeye bu tarihleri doğrudan taşımadan yerel kapsam, yürürlük ve geçici hükümler kontrol edilir. Kaynak ve tarih ayrımı son modüldedir.
Sonucu gerekçelendir
Tam standart toplam 1.000, aday toplam 700, floor %72,5. Aday toplamı 20 azaltırsan banka RWA’sı ne olur?
Hesabı ve gerekçeyi aç
Her iki durumda da 725. Başlangıçta floor farkı 25, azaltım sonrası 45 olur. Aynı portföyde ölçüm kalitesi artabilir; ancak bu değişiklik o anda floor sonrası sermayeyi düşürmez.
Validasyonda aranacak kanıt
İki toplamda aynı konsolidasyon kapsamı, CVA dahil risk türleri, yerel geçiş oranı, standart hesap istisnaları ve planlama senaryoları.
Notlar bu tarayıcıda saklanır.