Uygulama, Veri Altyapısı & Validasyon Lensi
Veri, hesap ve karar zincirini bağımsız örneklerle doğrula; hatayı kanıtla kapat.
Hesaptan rapora izlenebilir bir zincir
FRTB validasyonu yalnız formül kontrolü değildir. Pozisyon envanteri, fiyatlama, risk faktörü eşlemesi, gerçek fiyat kanıtı, test serileri ve sermaye raporu aynı işlem ve tarih kapsamına dayanmalıdır.
Her kontrol için bir sahip, girdi sürümü, bağımsız yeniden hesap ve kabul gerekçesi tanımla. Kartlar uygulamanın farklı veri ve sistem bağımlılıklarını gösterir.
Kontrol sorusunu kanıta bağla
İşaretler bir inceleme yardımcısıdır; denetim onayı veya otomatik doğruluk belgesi değildir. Kanıtın dosya/sürüm bilgisini ve çözülmemiş farkı aşağıdaki not alanına yazabilirsin.
Kurgusal hata incelemeleri
Her kartta hata, onu ortaya çıkaran kontrol ve alınacak ders var. Bunlar öğretim için hazırlanmış vakalardır. Bir PLA sinyali kök nedeni tek başına kanıtlamaz; veri, kapsam ve değerleme ayrıştırması gerekir.
Fark bulunduğunda ne yapılır?
Önce farkın hangi katmanda başladığını belirle: pozisyon kapsamı mı, birim dönüşümü mü, risk sınıfı mı, senaryo seçimi mi? Doğru sonuçla tesadüfen eşleşen bir toplam, alt hesap hatalarını gizleyebilir.
Sonucu gerekçelendir
Banka toplamı doğru; ancak bir ekip yüksek, diğeri düşük senaryonun bucket sonuçlarını karıştırmış. Kontrolü kapatır mısın?
Hesabı ve gerekçeyi aç
Hayır. Doğru toplam tesadüfi olabilir. Aynı üç senaryoyu ayrı sonuna kadar çalıştıran bağımsız örnek gerekir. Hem tek yönlü hem hedge içeren, farklı sınıflarda farklı senaryosu bağlayan portföyler kontrol edilir.
Validasyonda aranacak kanıt
Girdi anlık görüntüsü, beklenen ara sonuçlar, gerçekleşen fark, kök neden, kapsam etkisi, sorumlu kişi ve tekrar kontrolün sonucu.
Notlar bu tarayıcıda saklanır.