Trading book
Alım-satım amacı ve düzenleyici atama kurallarıyla tanımlanan defter.
02 · Modüle dön →FRTB serisi15 / 15 · Faz 5
Sözlük, Kaynaklar & Uygulama Kapsamı
Aranabilir kavramlar, ilgili modüller ve Basel / yerel uygulama ayrımı için kaynak haritası.
Kapsam: Basel teknik standardıSayısal portföyler öğretim için kurgusaldır.
FRTB · Bağlantıları kur
Kavramdan ilgili modüle dön
Banking book
Trading book dışında kalan pozisyonlar. Döviz/emtia piyasa riski kapsamı ayrıca incelenir.
02 · Modüle dön →Karine / presumption
Aksi belirli kanıt ve denetim onayıyla gösterilebilen varsayılan atama; zorunlu listeyle aynı değildir.
02 · Modüle dön →IRT
İçsel risk transferi. Kredi/hisse ve genel faiz riskinde farklı tanınma koşulları vardır.
02 · Modüle dön →Desk / masa
Tanımlı iş stratejisi, risk yönetimi ve sorumlulukları olan alım-satım birimi.
03 · Modüle dön →SA
Standart yaklaşım; FRTB tam SA hesabında SBM, DRC ve RRAO bileşenleri bulunur.
04 · Modüle dön →SBM
Duyarlılık temelli yöntem; delta, vega ve curvature sonuçlarını senaryo bazında toplar.
05 · Modüle dön →WS
Risk ağırlığıyla çarpılmış, düzenleyici tanıma dönüştürülmüş net duyarlılık.
05 · Modüle dön →Delta
Bir risk faktöründeki küçük değişime değer duyarlılığı.
05 · Modüle dön →Vega
Volatilite duyarlılığı; düzenleyici ölçümde volatilite ölçeği ve birim dönüşümü önemlidir.
05 · Modüle dön →Curvature / CVR
Büyük şokla yeniden değerlemede delta etkisi dışında kalan kaybın ölçümü.
05 · Modüle dön →Bucket / Kb / Sb
Agregasyon grubu; Kb bucket riski, Sb ilgili toplama terimidir. Sb’nin alternatif sınırlandırması koşulludur.
06 · Modüle dön →Korelasyon senaryosu
Yüksek, orta ve düşük korelasyon altında baştan sona tutarlı hesap. Maksimum tam SBM toplamında seçilir.
06 · Modüle dön →DRC
Default Risk Charge; ani temerrüt için ayrı sermaye bileşeni.
07 · Modüle dön →JTD
Jump-to-default; ürün, P&L, nominal ve LGD koşullarına bağlı temerrüt kaybı ölçüsü.
07 · Modüle dön →HBR
Hedge benefit ratio; bucket içindeki farklı ihraççı kısa pozisyonlarının faydasını sınırlar.
07 · Modüle dön →RRAO
Residual risk add-on; egzotik dayanak veya diğer artık riskler için nominale dayalı ek gereksinim.
07 · Modüle dön →VaR
Belirli ufuk ve güven düzeyindeki kayıp eşiği.
01 · Modüle dön →ES
Expected Shortfall; belirli güven düzeyinin ötesindeki kuyrukta ortalama kayıp.
08 · Modüle dön →LH
Likidite horizonu; faktör kategorisine atanan 10,20,40,60,120 iş günlük ufuk.
08 · Modüle dön →IMCC
Modellenebilir risklerin düzenleyici IMA sermaye ölçüsü; ES ve çeşitlendirme kısıtlarını içerir.
03 · Modüle dön →RFET
Risk faktörü uygunluk testi; gerçek fiyat gözlemlerinin sayı ve süreklilik koşulları.
09 · Modüle dön →NMRF
ES uygunluk koşullarını sağlamayan faktör. Bütün masanın IMA uygunluğuyla eş anlamlı değildir.
09 · Modüle dön →SES
NMRF’ler için stres senaryosu sermayesi. Genel bir sabit ceza çarpanı değildir.
09 · Modüle dön →APL
Regülasyon kapsamındaki actual P&L; gün içi işlem etkileri dahil, ücret/komisyonlar hariç.
10 · Modüle dön →HPL
Hypothetical P&L; önceki gün sonu pozisyonlarının bugünkü veriyle yeniden değerlemesi.
10 · Modüle dön →RTPL
Risk-theoretical P&L; masanın model faktörleriyle, NMRF’ler dahil, üretilen P&L.
10 · Modüle dön →PLA
HPL ve RTPL serilerini Spearman ve KS ölçüleriyle karşılaştıran masa testi.
10 · Modüle dön →Backtesting
Önceden hesaplanmış bir günlük VaR ile sonraki APL/HPL kayıplarının aşım karşılaştırması.
10 · Modüle dön →CVA / BA-CVA / SA-CVA
Karşı taraf kredi spreadi ve maruziyet faktörlerinden etkilenen değerleme riski ve ilgili sermaye yaklaşımları.
11 · Modüle dön →Output floor
Banka toplam RWA’sına uygulanan, tam standart toplam üzerinden kurulan sermaye tabanı.
12 · Modüle dön →K / RWA
K sermaye tutarıdır; piyasa riski RWA=12,5×K. Tampon ve hedef oranlar ayrıca değerlendirilir.
04 · Modüle dön →FRTB · Bağlantıları kur
Birincil kaynak haritası
İçerik incelemesi: 6 Eylül 2026. Teknik anlatımın ekseni Basel standardıdır; aşağıdaki sürümler referans alınmıştır. Yerel yürürlük ayrıca değerlendirilir.
Defter sınırı ve IRT
02–03 · Zorunlu liste, karine, yeniden atama ve IRT ayrımı.
RBC25; MAR12 ↗SBM
04–06 · Duyarlılık tanımları, curvature, agregasyon ve üç senaryo.
MAR21 (05.07.2024 sürümü) ↗DRC
07 · JTD, netleştirme ve hedge fayda oranı.
MAR22 (27.03.2020 sürümü) ↗RRAO
07 · Egzotik dayanak ile diğer artık riskler; muafiyet koşulları.
MAR23 / BCBS d457 ↗IMA ve RFET
03,09 · Model koşulları, gerçek fiyat kanıtı, RFET ve NMRF.
MAR31 (05.06.2020 sürümü) ↗ES / LH / IMA sermayesi
08 · LH tablosu, iç içe faktör kümeleri, stres oranı tabanı ve nihai IMA bileşenleri.
MAR33 (05.06.2020 sürümü) ↗PLA ve backtesting
10 · P&L kapsamı, 250 günlük örneklem ve farklı test seviyeleri.
MAR32 (27.03.2020 sürümü) ↗CVA
11 · Reduced/full BA, uygun hedge, 0,65 skaler ve SA-CVA koşulları.
MAR50 (08.07.2020 sürümü) ↗Output floor
12 · AB’nin 2025–2030 geçişi ve standart karşılaştırma kapsamı. Basel tabanı için RBC20 ayrıca okunur.
RBC20; CRR3 madde 465 ↗Basel çerçevesi
Tüm modüller · Yayın sürümü, yürürlük tarihi ve soru-cevapları birlikte kontrol et.
BCBS · RBC/MAR bölümleri ↗FRTB · Bağlantıları kur
Basel, AB ve Türkiye aynı tarih değildir
Basel: Bu serinin formülleri ve test mantığı uluslararası teknik standardı öğretir. Bir ülkedeki yürürlük veya bankaya verilmiş yöntem izni yerine geçmez.
AB: 2025/1496 sayılı düzenleme, yeni piyasa riski özkaynak gereksinimlerinin başlangıcını 1 Ocak 2027’ye ertelemiştir. CRR3 output floor takvimi ayrı bir düzenlemedir.
AB geçici önlemleri: Komisyonun 8 Haziran 2026 açıklaması, 4 Haziran’da kabul edilen geçici önlemleri ve Parlamento/Konsey inceleme sürecini açıklar. Bu seride o duyuru nihai yürürlük teyidi olarak kullanılmaz; 2027–2029’a ilişkin yerel hesap kurulurken Resmî Gazete’deki nihai metin ve istisnalar kontrol edilir.
Türkiye: Basel teknik standardının yayınlanması, Türkiye’de aynı kapsam ve tarihle yürürlüğe girdiğini göstermez. BDDK mevzuat kaydı ve Resmî Gazete birlikte okunmalıdır. Özellikle taslak dokümandaki planlanan tarih, yürürlük kanıtı değildir. Bu seri bankaya özgü yerel yöntem ve izin kapsamı hakkında karar vermez.
FRTB · Bağlantıları kur
Bir kuralı uygulamadan önce
Kaynak okuma kontrolünü aç
Ülke ve konsolidasyon kapsamı → nihai düzenleme ve değişiklikleri → yürürlük/geçiş tarihi → yöntem ve denetim izni → paragraf/istisna → veri ve hesap izi. Kaynak linkinin varlığı tek başına uygulama kanıtı değildir.
Notlar bu tarayıcıda saklanır.