Risk Learning Track · 25

Sözlük ve kaynaklar

Risk ölçümü ve model validasyonunda kullanılan kavramlara, birincil kaynaklara ve tamamlayıcı serilere kısa bir başvuru.

01 · Kavramlar

Tanımlar serideki kullanımın kısa karşılığıdır. Ayrıntı bağlantıları, formülün varsayımlarına ve örneğine döner.

Terim veya açıklama ara

AUC: ROC eğrisi altında kalan alan. Riskli ve risksiz gözlemlerin sıralanmasını özetler; PD seviyesinin doğruluğunu ölçmez. Modül 15 →
Backtesting: Geçmişte üretilmiş tahminleri sonradan gerçekleşen sonuçlarla, tahmin ufkuna uygun biçimde karşılaştırma. Modül 07 →
Baz puan (bp): Yüzde puanın yüzde biri. 100 bp, 1 yüzde puandır; oran hesabında 0,01 kullanılır. Modül 02 →
BIC: Operasyonel risk yaklaşımında iş hacmi göstergesinin kademeli katsayılarla dönüştürüldüğü sermaye bileşeni. Modül 20 →
CCF: Kullanılmamış limitin temerrüt anına kadar kullanılan maruziyete dönüşümünü ifade eden kredi dönüşüm faktörü. Modül 12 →
CET1: En yüksek kalitedeki düzenleyici sermaye kategorisi. Muhasebe özkaynağı ile birebir aynı değildir. Modül 19 →
Concept drift: Girdi ile sonuç arasındaki ilişkinin zaman içinde değişmesi; yalnızca girdinin dağılım değişiminden ayrılır. Modül 23 →
Convexity: Fiyat–getiri ilişkisinin eğriliği. Duration’ın doğrusal yaklaşımına ikinci mertebe düzeltme sağlar. Modül 02 →
CRR3: AB sermaye gereksinimlerini değiştiren düzenleme. Basel standardıyla bağlantılıdır; kapsam ve geçiş hükümleri ayrıca okunur. Modül 20 →
CVA: Karşı tarafın temerrüt riski nedeniyle türev değerinde yapılan düzeltme; pozitif beklenen maruziyetle ilişkilidir. Modül 08 →
Delta: Fiyatın dayanak risk faktöründeki küçük değişime birinci dereceden duyarlılığı. Modül 01 →
Discount factor: Gelecekteki bir nakit akışını bugünkü değere dönüştüren iskonto çarpanı. Modül 09 →
Duration: Nakit akışlarının vade yapısını ve fiyatın faiz duyarlılığını ilişkilendiren ölçü; kullanılan türü belirtilmelidir. Modül 02 →
DVA: Kurumun kendi temerrüt riskinin türev değerine etkisi. CVA ile işaret ve maruziyet yönü ayrılır. Modül 08 →
DV01: Faizde 1 baz puanlık değişimin yaklaşık parasal fiyat etkisi; işaret konvansiyonu açıklanmalıdır. Modül 02 →
EAD: Temerrüt anındaki maruziyet. Bilanço tutarının yanında ek limit kullanımını da içerebilir. Modül 12 →
ECL: Beklenen kredi kaybı. IFRS 9 bağlamında vade, senaryo, nakit açığı ve iskonto birlikte ele alınır. Modül 13 →
EL: Beklenen kayıp. Basit tek dönem örneğinde PD × LGD × EAD ile gösterilir. Modül 10 →
ES: Seçilen güven düzeyinin ötesindeki kayıp kuyruğunu özetleyen beklenen kayıp ölçüsü; sürekli dağılımda kuyruk ortalaması. Modül 05 →
EVE: Bankacılık hesabındaki varlık ve yükümlülüklerin ekonomik değer farkı; faiz şoklarına duyarlılığı incelenir. Modül 03 →
Fairness: Model sonuçlarının gruplar ve kişiler açısından değerlendirilmesi. Seçilen ölçüt, karar yönü ve kullanım bağlamı önemlidir. Modül 23 →
Forward: Bugün belirlenen koşullarla gelecekte gerçekleşecek alım veya satım sözleşmesi. Modül 01 →
FRTB: Alım satım hesabının piyasa riski sermaye çerçevesi. Standart ve içsel model yaklaşımları ayrı koşullara sahiptir. Modül 06 →
Gini: İkili sınıflamada sıralama başarısı ölçüsü; yaygın ROC tanımında 2 × AUC − 1. Modül 15 →
HQLA: Likidite tamponunda kullanılabilen yüksek kaliteli likit varlıklar; uygunluk ve bileşim sınırları vardır. Modül 04 →
ICAAP: Kurumun risklerine karşı içsel sermaye yeterliliğini değerlendirme süreci. Modül 19 →
ILAAP: Kurumun likidite ve fonlama yeterliliğini içsel olarak değerlendirme süreci. Modül 19 →
ILM: Basel operasyonel risk yaklaşımında iç kayıp deneyimine bağlı çarpan. AB BIC hesabıyla aynı mekanizma olarak sunulmamalıdır. Modül 20 →
IRB: Düzenleyici kredi riski hesabında onaylı içsel risk parametrelerinin kullanıldığı yaklaşım. Modül 17 →
IRRBB: Bankacılık hesabındaki faiz oranı riski. Ekonomik değer ve faiz geliri etkileri farklı bakışlardır. Modül 03 →
Kalibrasyon: Tahmin edilen olasılık düzeyi ile gerçekleşme sıklığının uyumu. Sıralama başarısından ayrıdır. Modül 15 →
Korelasyon: İki değişkenin birlikte hareketini özetleyen bağımlılık ölçüsü; kuyruk bağımlılığını tek başına açıklamaz. Modül 14 →
LCR: 30 günlük stres net nakit çıkışına karşı kullanılabilir likit varlık tamponunun oranı. Modül 04 →
LGD: Temerrüt gerçekleştiğinde maruziyetin ekonomik olarak kaybedilen payı; tahsilat zamanı ve giderler etkiler. Modül 11 →
LRA: Uzun dönem ortalaması. PD kalibrasyonunda gözlem dönemi ve ağırlıklandırma tercihi önemlidir. Modül 10 →
LTV: Kredi tutarının ilgili gayrimenkul değerine oranı; teminat hesabında kullanılan değer tanımı belirtilir. Modül 20 →
MDA: Sermaye tamponuyla ilişkili dağıtım kısıtları mekanizması. P2G doğrudan otomatik MDA eşiğine eklenmez. Modül 19 →
MoC: Veri ve yöntem eksikliklerinden kaynaklanan belirsizlik için ihtiyat payı; keyfî bir güvenlik katsayısı değildir. Modül 10 →
NII: Faiz geliri ile faiz gideri farkı. Şok sonrası etki; yeniden fiyatlama, yeni iş ve davranış varsayımlarına bağlıdır. Modül 03 →
NSFR: Varlık ve faaliyetlerin gerektirdiği istikrarlı fonlamaya karşı mevcut istikrarlı fonlama oranı. Modül 04 →
OOT: Eğitim döneminden sonraki ayrı bir zaman kesitinde değerlendirme. Zaman içindeki genellenebilirliği sınar. Modül 23 →
Output floor: İçsel yaklaşımlarla hesaplanan toplam RWA’nın standartlaştırılmış karşılaştırma tutarına göre sınırlandırılması. Modül 17 →
P2G: Denetimsel sermaye rehberliği. Bağlayıcı P2R ile aynı hukuki nitelikte değildir. Modül 19 →
P2R: Denetim incelemesi sonucunda getirilen ek sermaye gereksinimi; CET1 ile karşılanacak payı ayrıca belirlenir. Modül 19 →
PD: Belirli bir ufukta temerrüt etme olasılığı. Ufuk ve temerrüt tanımı olmadan tek başına yorumlanamaz. Modül 10 →
PIT / TTC: PIT mevcut koşullara daha duyarlı, TTC döngü etkisini daha fazla yumuşatan risk bakışlarıdır. Modül 10 →
PSI: İki örneklemdeki dağılım farkını bölmeler üzerinden özetleyen gösterge; bölme ve sıfır frekans tercihine duyarlıdır. Modül 16 →
RWA: Risk ağırlıklı varlıklar. Parasal maruziyet ile düzenleyici risk ağırlığını ilişkilendiren sermaye paydası. Modül 17 →
SBA / SBM: Piyasa riskinde standart yaklaşımın duyarlılık tabanlı bölümü. Tüm standart sermaye hesabını tek başına kapsamaz. Modül 06 →
SHAP: Model çıktısını seçilen referansa göre özellik katkılarına ayırma yaklaşımı; katkı nedensel etki değildir. Modül 22 →
SICR: İlk kayda almadan bu yana kredi riskinde önemli artış. Tek bir mekanik PD eşiğiyle sınırlı değildir. Modül 13 →
Stres testi: Belirlenmiş olumsuz koşulların risk ve yeterlilik üzerindeki etkisini izleyen senaryo analizi. Modül 18 →
Survival: İlgili zamana kadar temerrüt gerçekleşmemiş olma olasılığı; marjinal ve kümülatif PD’yi bağlar. Modül 13 →
VaR: Kayıp dağılımının seçilen güven düzeyindeki kuantili; o eşiğin ötesindeki kayıp şiddetini tek başına göstermez. Modül 05 →
Vega: Opsiyon değerinin volatilitedeki küçük değişime duyarlılığı; yüzde puan veya birim volatilite ölçeği belirtilir. Modül 01 →
Wrong-way risk: Karşı tarafın kredi kalitesi bozulurken maruziyetin de artması; bağımsızlık varsayımını zayıflatır. Modül 08 →

02 · Birincil kaynaklarla ilerlemek

Her modülün sonunda konuya özgü kaynaklar bulunur. Aşağıdaki liste serinin ana başvuru yollarını bir araya getirir. Standart metin, yerel uygulama ve açıklayıcı araştırma aynı tür kaynak değildir.

03 · Konuyu derinleştirmek

FRTB, IRB, Treasury ve AI Risk serileri, buradaki kavramları daha ayrıntılı ele alır. Quant Roadmap matematiksel altyapıyı derinleştirmek için tamamlayıcı bir yoldur.

← Kapanış vakası: aynı şok, farklı risk ölçüleri Seri ana sayfası →