C2 Sermaye & Stres · ADV · ~3h

Stres Testi Metodolojisi — Satellite Model & Sermaye Etkisi

Makro şokları kredi riskine bağlayan satellite modeller, EBA çerçevesi, statik bilanço varsayımı ve 3 yıllık CET1 erimesi hesabı. Stres testinin özü: makroekonomik senaryo → parametre değişimi → sermaye yeterliliği etkisi.

Bu modülden çıkman gerekenler

01 · Stres Testi Türleri

Duyarlılık Analizi
Tek faktör değişimi, diğerleri sabit. Ör: faiz oranı +200 bp. Hızlı, yorumlanması kolay. Faktörler arası korelasyonu görmez.
IRRBB EVE şokları
Senaryo Analizi
Birden fazla faktörün tutarlı (korelasyonlu) bütünleşik hareketi. Ör: resesyon → GSYİH düşüşü + işsizlik artışı + kredi spreadi genişlemesi.
EBA / ICAAP ana araç
Ters Stres Testi
Çöküş çıktısından (CET1 = 0 veya eşik altı) geriye doğru çalışma. Hangi senaryo bankayı çökertir? Gizli kırılganlıkları ortaya çıkarır.
EBA GL 2018/04 zorunlu
ÖzellikDuyarlılıkSenaryoTers Stres
Başlangıç noktasıTek faktör şokuMakro hikaye (bütünleşik)Çöküş → nedenini bul
Faktör korelasyonuYok (ceteris paribus)Var — tutarlı senaryoVar — makul yol
Regülatör zorunluluğuIRRBB için şartEBA / ICAAP şartEBA GL 2018/04 şart
Zayıf YönGerçekçilik düşükSenaryo tasarımı subjektifSonuç seçimi keyfi olabilir

02 · Makro Senaryo Tasarımı

EBA EU-wide stres testi, ESRB (European Systemic Risk Board) tarafından tasarlanan baz ve olumsuz senaryo ile bankacılık sektörünün dayanıklılığını ölçer. Her iki yılda bir gerçekleştirilir.

DeğişkenBaz SenaryoOlumsuz Senaryo (tipik)Risk Kanalı
GSYİH Büyümesi+%1.5 / yıl−%3 ila −%5 (kümülatif)PD artışı — tüm portföyler
İşsizlikStabil+3–5 pp artışPerakende PD, tüketici harcaması
Konut Fiyatı+%2−%15 ila −%30Mortgage LGD, teminat değeri
Kredi SpreadStabil+150–300 bpFonlama maliyeti, piyasa değeri
Kısa Vadeli FaizMevcut yolSenaryoya göreNII, IRRBB EVE
Hisse Senedi+%5−%30 ila −%50Trading book, piyasa riski
Statik Bilanço Varsayımı — Gerçekçi mi?

EBA stres testi statik bilanço varsayar: 3 yıl boyunca banka büyümez, portföy yenilenir ama yapı değişmez. Gerçekte kriz döneminde bankalar kredi büyümesini yavaşlatır, risk azaltmaya gider. Bu varsayım muhafazakardır ama tutarlı karşılaştırmaya imkân verir. Bazı bankalar iç stres testlerinde dinamik bilanço kullanıyor — bu ICAAP için daha gerçekçi ama karşılaştırmayı güçleştiriyor.

03 · Satellite Model — Makrodan Kredi Riskine Geçiş

Satellite Model — Log-Lineer PD Geçiş Modeli
ln(PDt / PDbaz) = βgdp · ΔGDPkümülatif(t) + βue · ΔUE(t) + βhpi · ΔHPI(t)
LGDt = LGDbaz · (1 − γhpi · ΔHPI(t))     [Konut teminatı için]
ΔGDP: kümülatif GSYİH sapması (baz senaryodan)  ·  ΔUE: işsizlik değişimi (pp)  ·  ΔHPI: konut fiyat değişimi (baz senaryo üzeri)  ·  βgdp tipik ≈ −0.10 ila −0.20  ·  βue tipik ≈ 0.08 ila 0.15  ·  Simülatörde konut fiyat düşüşü için βhpi = 0.02 sabit duyarlılık kullanılır  ·  Kalibrasyonu zor — tarihsel krizi içeren uzun veri serisi gerekli  ·  Portföy segmentlerine göre farklı β katsayıları kalibre edilmeli
İnteraktif · Makro Senaryo → PD Geçiş Simülatörü
Olumsuz Senaryo Şokları (Baz'dan Sapma)
GSYİH Şoku Y1 (%)−2.5
GSYİH Şoku Y2 (%)−3.0
GSYİH Şoku Y3 (%)−1.0
İşsizlik Artışı (pp)3.5
Konut Fiyat Düşüşü (%)20
Satellite Model Katsayıları
βgdp (PD elastikiyeti)−0.12
βue0.10
Baz PD (%)2.5
Stres PD — Yıl 1
Stres PD — Yıl 2
Stres PD — Yıl 3
PD Çarpanı (max)

04 · Sermaye Etkisi — 3 Yıllık CET1 Erimesi

Stres Altında CET1 Değişimi
ΔCET1 = −(ΔECLkayıp + ΔPiyasa kaybı + ΔOp. risk kaybı) / RWAstres
CET1son = CET1başlangıç + NIIstres + Fee income − Kayıplar
ΔECL = stres PD & LGD → artan ECL provizyonu → P&L'i etkiler  ·  RWAstres = artan PD & LGD → daha yüksek K → daha yüksek RWA  ·  Çift etki: hem pay (sermaye) hem payda (RWA) kötüleşir  ·  Statik bilanço: EAD sabit, sadece risk parametreleri değişir
İnteraktif · 3 Yıllık CET1 Erimesi — Stres Şelalesi
Başlangıç Durumu
Başlangıç CET1 Oranı (%)14.5
Portföy EAD (mrd TRY)50
Baz CET1 Sermayesi (mrd)7.25
Stres Kayıpları (3 yıl kümülatif)
Kredi Kayıpları (EAD %)3.5
Piyasa Riski Kaybı (mrd)0.8
Net Faiz Geliri (3Y, mrd)3.2
RWA Artışı (EAD %)15
Son CET1 Oranı
CET1 Değişimi (pp)
İç eşik
Senaryo limiti (resmî EBA pass/fail değil)
Eşik Üstü Tampon

05 · EBA Stres Testi Çerçevesi

ÖzellikEBA EU-WideICAAP İç Stres Testi
Sıklık2 yılda birYıllık (çoğu bankada)
Bilanço varsayımıStatik (büyüme yok)Dinamik veya statik
Senaryo tasarlayıcıESRB (düzenleyici)Banka + denetim
Geçer/Kalır eşiğiÖnceden tanımlanmış resmî eşik yokBankanın belirlediği iç eşik
Ufuk3 yıl1–5 yıl
KapsamBüyük EU bankaları (aktif ≥ 30 mrd€)Tüm SREP kapsamlı bankalar
Sonuç kullanımıP2G belirleme (denetim tamponu)İç sermaye planlaması
P2G (Pillar 2 Guidance) — Stres Testinin Somut Çıktısı

EBA stres testi sonucunda denetim otoritesi her banka için Pillar 2 Guidance (P2G) belirler. P2G, resmi asgari sermayenin üzerinde tutulması beklenen tavsiye niteliğinde bir tampandır. 2025 EBA EU-wide stres testi önceden tanımlanmış bir pass/fail eşiği kullanmaz. Sonuçlar, tam yüklü sermaye tüketimi ve banka-özel koşullarla birlikte P2G değerlendirmesine başlangıç noktası olur. P2G bağlayıcı minimum değildir ve altına düşmek tek başına otomatik MDA dağıtım kısıtlaması yaratmaz; buna karşın yoğun denetim ve sermaye planı diyaloğu doğurabilir.

İleri Nokta · İklim Stres Testi — Yeni Cephe (NGFS & ECB 2022)

Klasik stres testinin ufku 3 yıldır; iklim riski ise 30+ yıllık bir ufka yayılır ve geçmiş veriyle kalibre edilemez (geçmiş, geleceğin rehberi değil). ECB ilk iklim risk stres testini 2022'de yaptı; standart senaryolar NGFS (Network for Greening the Financial System) tarafından sağlanıyor. İki risk kanalı ayrı modellenir: geçiş riski (karbon vergisi/politika/teknoloji şokları → karbon-yoğun sektörlerde PD/LGD artışı) ve fiziksel risk (sel, kuraklık, fırtına → teminat değer kaybı, bölgesel temerrüt). Validatör için yeni sorular: satellite model karbon-yoğunluğunu bir risk faktörü olarak içeriyor mu, senaryolar NGFS'e mi dayanıyor, ve uzun ufukta veri yokluğu nasıl ele alınıyor (uzman görüşü + senaryo anlatısı)? CSRBB (kredi spread riski) ve iklim, ICAAP'ın hızla büyüyen Pillar 2 başlıkları.

06 · Ters Stres Testi

Düzenleyici zorunluluk olan ters stres testinde banka, iş modelini tehdit eden (örn. CET1 = 0, likidite kuruması, itibar kaybı) bir sonuç tanımlar, ardından hangi makul senaryo bu sonuca ulaştırabilir sorusunu cevaplar.

Ters Stres Testi — Kritik Kayıp Eşiği
Lkritik = CET1başlangıç − CET1eşik × RWAmevcut
PDters ← ne kadar PD artışı Lkritik'i üretir?
Lkritik: mevcut CET1'i hedef eşiğin altına düşüren kayıp miktarı  ·  Ters soru: bu kaybı üretecek PD çarpanı = Lkritik / (LGD × EAD)  ·  Sonra makro senaryo: hangi GSYİH düşüşü bu PD çarpanını üretir?  ·  Senaryo makul değilse (örn. GSYİH −80%) banka mevcut koşullarda dayanıklı demektir
Ters Stres Testinde Gizli Kırılganlıklar

Ters stres testinin değeri, çöküşe götüren senaryonun makul görünüp görünmediğini test etmesidir. Güvenilir bir kırılganlık yoksa model basit bir egzersizden öteye geçemez. Makul kırılganlık alanları: tek büyük karşı taraf yoğunlaşması, döviz uyumsuzluğu, gizli korelasyonlar (aynı teminata sahip çok sayıda kredi), operasyonel model.

07 · Validasyon Perspektifi

Satellite Model — Kritik Kontroller

Veri geçmişi: Satellite model kalibrasyonu yeterli makro döngü gözlemi gerektirir. Yalnızca sakin dönem verisi katsayıları zayıflatabilir. Türkiye portföylerinde 2001 ve 2008–09 gibi krizlerin temsil gücü incelenmeli; güncel portföye uygun olmayan dönemler mekanik olarak eklenmemeli, seçim gerekçelendirilmelidir.

Çok değişkenli korelasyon: GSYİH ve işsizlik yüksek korelasyonlu. Birden fazla değişkeni dahil etmek multicollinearity yaratır. Modelde hangi değişkenler tutuldu, hangiler dışarıda bırakıldı ve gerekçesi nedir?

Segment homojenliği: Tek bir βgdp portföy genelinde mi kullanılıyor? Perakende, KOBİ ve kurumsal farklı makro duyarlılık gösterir. Segmentlere göre ayrı satellite modeller var mı?

Senaryo Tasarımı — Kritik Kontroller

Senaryo tutarlılığı: Makro değişkenler birbirleriyle tutarlı mı? GSYİH −5% ama işsizlik sabit → iç tutarsız. Senaryoyu hangi ekonometrik veya yargısal süreç üretiyor ve bu süreç bağımsız olarak gözden geçirildi mi?

Senaryo güncelliği: Yıl başında tasarlanan senaryo yıl ortasında gerçekleşiyor olabilir. Gerçekleşmiş şoka göre senaryo revize edildi mi? Gerçekleşen ile senaryo arasında karşılaştırma yapıldı mı?

Stres + Stres bağlantısı: Kredi stresi ile likidite stresi aynı anda gerçekleşiyor mu? Birçok model bunları bağımsız ele alır ama gerçek krizde eş zamanlı oluyorlar. ICAAP'ta bu bağlantı dikkate alındı mı?

Kendini kontrol et

EBA stres testinde 5,5% resmî geçer/kalır eşiği var mıdır?

Hayır; 2025 EU-wide egzersizinde önceden tanımlı pass/fail eşiği yoktur.

Statik bilanço varsayımı neyi engeller?

Bankanın stres ufkunda büyüme, portföy kaydırma veya planlanmamış yönetim aksiyonlarıyla sonucu iyileştirmesini.

Reverse stress test soruyu nasıl tersine çevirir?

Verilen şokun etkisini sormak yerine iş modelini yaşanamaz hâle getiren sonucu ve ona götüren senaryoyu arar.

Birincil kaynaklar ve güncellik

Son içerik kontrolü: 13 Temmuz 2026. Düzenleyici kapsam ve yürürlük tarihi kurumun yargı alanına göre ayrıca doğrulanmalıdır.

← C1 · IRB Mekaniği C3 · ICAAP/ILAAP →