Risk farklılaştırması ve derece dağılımı
Güçlü sıralama, yeterli derece yapısını da gösterir mi?ve granüler biçimde sıralıyor mu?
Ayrıştırma gücü borçluların göreli risk sırasını; derece dağılımı ise portföyün bu skala üzerindeki yerleşimini inceler. Derece içi homojenlik, yoğunlaşma ve tahmin güvenilirliği ayrı değerlendirmeler gerektirir.
Nereye bakılır
| Katman | Kaynak | Ne söyler |
|---|---|---|
| Tüzük | CRR Md. 170(1)(d) | Tek derecedeki önemli yoğunlaşma, derecenin makul ölçüde dar bir PD bandını kapsadığına dair ikna edici ampirik kanıtla desteklenmeli |
| Tüzük | CRR Md. 170(3)(b) | Perakendede dağılım aşırı yoğunlaşmadan kaçınmalı; derece/havuz düzeyinde anlamlı nicelleştirme ve validasyona imkân vermeli |
| Tüzük | CRR Md. 171(1) | Derece tanımları benzer riskli borçluların tutarlı biçimde aynı dereceye atanmasını sağlamalı; dokümantasyon üçüncü tarafların atamayı yeniden üretmesine imkân vermeli |
| Tüzük | CRR Md. 171(2) | Tüm ilgili bilgi dikkate alınmalı; bilgi azaldıkça atama daha ihtiyatlı olmalı |
| Tüzük | CRR Md. 172(3) | Override'ın hangi durumlarda yapılabileceği, kimin onayladığı belgelenmeli; override edilen maruziyetlerin performansı kişi bazında analiz edilmeli |
| Tüzük | CRR Md. 173(1) | Atama ve periyodik gözden geçirme, krediden doğrudan fayda sağlamayan bağımsız bir tarafça tamamlanmalı veya onaylanmalı; en az yıllık gözden geçirme, yüksek riskliler daha sık |
| Tüzük | CRR Md. 173(2) | Perakendede yıllık gözden geçirme ve her havuzda temsili örneklemle statü kontrolü |
| Tüzük | CRR Md. 174 | İstatistiksel model kullanımının şartları |
| GL | EBA/GL/2017/16 · Bölüm 5 | Risk sürücüleri, segmentasyon, insan yargısı, homojenlik |
CRR, ayrıştırma gücü için burada kullanılan genel bir sayısal AUC veya Gini eşiği belirlemez. Bu durum risk farklılaştırması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ayrıştırma ile derece dağılımı iki ayrı değerlendirme alanıdır.
Ayrı sorular, ayrı kanıtlar
Gini, AUC ve KS gibi ölçüler sıralama performansını değerlendirir. Eşikler, örneklem ve modelin kullanım amacıyla gerekçelendirilir; tek bir metrik tüm model yeterliliğini göstermez.
Ne kanıtlamaz: derecelerin yeterli sayıda ve dengeli olduğunu; derece düzeyinde kalibrasyon ve validasyon yapılabildiğini.
Soru: skala fiilen kaç dereceyle çalışıyor? Ölçüsü en büyük derece payı, Herfindahl, etkin derece sayısı, ince derece sayısı. Kaynağı: doğrudan CRR Md. 170.
Önemli yoğunlaşmanın bulunduğu kapsamda, derece içi risk bandı ampirik kanıtla değerlendirilir.
Bu iki kriteri canlı oynat
Derece dağılımı aracında, portföy payları ve atanan PD’ler değiştirilerek yoğunlaşma ile teorik ayrıştırma ölçülerinin ilişkisi incelenebilir. Araçtaki AUC gerçekleşmiş temerrütlerden ölçülen validasyon AUC’si değildir.
Derece dağılımını incele →Karıştırılan kavramlar
Koşul, taraf, eylem ve kapsam
Açıklayıcı özet üzerinde bir rol seçip ilgili parçayı işaretleyin. Cümle resmî alıntı değildir.
Kavram kontrolü
Test zinciri
| Gereklilik | Validasyon testi | Beklenen kanıt |
|---|---|---|
| Aşırı yoğunlaşmadan kaçınılmalı | En büyük derece payı, Herfindahl, etkin derece sayısı ve ince derece sayısını hesapla; bankanın eşikleriyle karşılaştır | Dağılım metrikleri; politika eşikleri; eşik aşımında alınan aksiyon |
| Önemli yoğunlaşma dar PD bandı kanıtıyla desteklenmeli | Yoğunlaşmanın bulunduğu derecede gerçekleşen temerrüt oranlarının içsel dağılımını incele; derece içi PD aralığı ne kadar geniş | Derece içi PD bandı analizi; komşu derecelerle PD sıçraması karşılaştırması |
| Derece düzeyinde nicelleştirme ve validasyon mümkün olmalı | Her derecede gözlem ve temerrüt sayısını çıkar; istatistiksel olarak anlamlı test yapılamayan dereceleri listele | Derece bazında gözlem/temerrüt tablosu; test edilebilirlik değerlendirmesi |
| Atama üçüncü tarafça yeniden üretilebilmeli | Örneklem seç, dokümantasyonu kullanarak atamayı bağımsız olarak yeniden üret; farkları say | Replikasyon dosyası ve fark analizi |
| Override'lar belgelenmeli ve performansı kişi bazında analiz edilmeli | Override oranını, yönünü ve kişi bazında dağılımını çıkar; override edilenlerin sonraki performansını override edilmeyenlerle karşılaştır | Override kaydı; onaylayan kişi bilgisi; performans karşılaştırması |
| Bağımsız gözden geçirme ve en az yıllık sıklık | Gözden geçirmeyi kimin yaptığını ve krediden fayda sağlayıp sağlamadığını incele; yüksek riskli borçlularda sıklık artıyor mu | Görev ayrımı; gözden geçirme takvimi ve tamamlanma kayıtları |
Override analizi; yön, sıklık, gerekçe, yetki ve sonraki performansı kapsar. Onaylayan kişi bazındaki değerlendirme, karar farklılıklarının izlenmesini destekler.
Bir uygulama sorusu
Aşağıdaki senaryo açıklama amacıyla kurgulanmıştır.
Portföyün %47’si tek derecede toplanıyor olsun. Yüksek gözlenen AUC, bu derecedeki risklerin homojen olduğunu göstermez. Derece içi PD aralığı, temerrüt deneyimi ve örneklem yeterliliği ayrıca incelenir. Eşlik eden araçta gösterilen AUC ise girilen PD’lerden türetilen teorik bir büyüklüktür.