Derece dağılımı ve teorik ayrıştırma
Portföy payları ve atanan PD’ler değiştiğinde yoğunlaşma ile ayrıştırma ölçüleri nasıl hareket eder? Bu araç, ilişkiyi örnek veriler üzerinde gösterir. AUC ve Gini, gerçekleşmiş temerrüt etiketlerinden değil, girilen PD’lerden türetilir.
Portföy dağılımını değiştirin
Üstteki çubukları yukarı–aşağı sürükleyerek derece kütlelerini değiştir; diğer dereceler oransal olarak yeniden ölçeklenir. Alttaki eğri PD merdivenidir (logaritmik). Sağdaki panel her iki kriteri ayrı ayrı değerlendirir.
Derece payları ve PD’ler
Paylar toplamı %100 olacak şekilde yeniden ölçeklenir. Bir derece payı değiştiğinde diğer paylar oransal değişir. PD sıçraması, komşu derecelerin atanan PD oranıdır; derece içi risk bandını ölçmez.
| Derece | Pay % | PD % | PD sıçraması | Durum |
|---|
Eşikler
Bu eşikler açıklayıcı örnek değerlerdir; CRR tarafından belirlenmiş kabul sınırları değildir. Değişiklikler bu tarayıcıda saklanır.
CAP eğrisi
Gri: referans · Lacivert: mevcut · Kesikli: rastgele model
Karşılaştırma
Bir dağılımı referans olarak sabitleyip diğer senaryolarla karşılaştırın. Değişim yönü tek başına modelin iyileştiği veya bozulduğu anlamına gelmez.
İki kriter, iki ayrı hüküm
Aşağıdaki Türkçe ifadeler ilgili hükümlerin açıklayıcı özetidir. Perakende ile kurumsal/kurum/merkezi yönetim kapsamları ayrı değerlendirilir.
Perakende · dağılım yükümlülüğü
Perakende kapsamındaki derece/havuz yeterliliği ve dağılım koşulları, ayrıştırma performansından ayrı değerlendirilir.
Derece içindeki risk bandı
Önemli yoğunlaşma, derece içi risk dağılımının incelenmesini gerektirir. Komşu dereceler arasındaki PD oranı, derece içindeki borçluların dar bir risk bandında toplandığını tek başına göstermez.
Senaryonun sayısal özeti
Özet, yalnız girilen değerlerden hesaplanan sonuçları açıklar. Gerçek bir kurum veya model hakkında bulgu üretmez.