FRTB
11 / 13 · Faz 4

CVA Risk Çerçevesi: BA-CVA & SA-CVA

CVA — karşı tarafın kredi değerindeki bozulmadan doğan değerleme kaybı — piyasa riski çerçevesine komşu ama ayrı bir sermaye çerçevesidir. Basel III reformu içsel model yaklaşımını kaldırdı; BA-CVA ve SA-CVA'yı bıraktı. Bu sayfa yöntem, hedge ve materiality ayrımını netleştiriyor.

Gözden geçirme: 14 Temmuz 2026Kapsam: Basel teknik standardı ana eksen; AB ve Türkiye uygulaması ayrıca kontrol edilmelidir.Okuma kuralı: Simülatörler öğretici sadeleştirmedir; düzenleyici hesap değildir.

CVA: karşı tarafın kredisi de bir piyasa riskidir

Bir türev sözleşmesinin değeri yalnızca piyasadan değil, karşı tarafın batma olasılığından da etkilenir. Karşı tarafın kredi spreadi açılırsa, ondan olan alacağının bugünkü değeri düşer — bu CVA (Credit Valuation Adjustment) riskidir. 2008'de bankaların türev kayıplarının büyük kısmı gerçek temerrütten değil, CVA'nın değer kaybından geldi. Basel bu yüzden CVA'ya ayrı sermaye koydu.

Revize Basel III CVA çerçevesi FRTB ile duyarlılık ve risk faktörü tasarımı bakımından hizalıdır; fakat teknik olarak FRTB piyasa riski hesabının bir alt modülü değildir. İki ana yaklaşım vardır: BA-CVA ve denetim onayına bağlı SA-CVA. BA-CVA kendi içinde reduced (hedge tanımaz) ve full (uygun hedge'leri tanır) hesaplarına ayrılır. Eski içsel model yaklaşımı kaldırılmıştır.

Reduced BA-CVA
BA-CVA'nın hedge tanımayan sade varyantı. Materiality eşiği altındaki ayrı %100 CCR seçeneğiyle karıştırılmamalıdır.
Full BA-CVA
Formül temelli ama uygun tekli-isim ve endeks hedge'leri kısmen tanır. Orta karmaşıklık.
SA-CVA
Duyarlılık temelli. Uygun hedge'leri daha ayrıntılı tanır; mCVA çarpanı ve denetim onayı gerekir.

Hedge arttıkça hangi yaklaşım kazanır?

Aynı karşı-taraf portföyünün üç hesap görünümünü karşılaştır. Hedge nominalini kaydır. Reduced BA hedge'i görmez; full BA uygun hedge'i kısmen, SA-CVA ise duyarlılık bazında daha ayrıntılı tanıyabilir. Sonuç portföye ve hedge uygunluğuna bağlıdır; grafik yalnızca bu mekanizmayı anlatır.

CVA Sermayesi — Üç Hesap Görünümü
Baz hedge-siz CVA sermayesi ₺100M. Basel varsayılan mCVA = 1; denetçi daha yüksek değer isteyebilir. Değerler stilizedir.
Hedge kapsama oranı %0
Reduced BA-CVA
Full BA-CVA
SA-CVA
Materiality kapısı: Merkezi karşı tarafla takas edilmemiş türevlerin toplam brüt nominali 100 milyar € veya altındaysa banka, denetim otoritesinin takdirine bağlı olarak CVA sermayesini karşı taraf kredi riski sermayesinin %100'ü olarak seçebilir. Bu seçim reduced BA-CVA değildir; ayrı bir basitleştirme seçeneğidir.
Regülasyon notu: Basel MAR50 iki ana yaklaşımı tanımlar: BA-CVA (reduced/full varyantları) ve denetim onaylı SA-CVA. SA-CVA'nın varsayılan mCVA çarpanı 1'dir; denetçi daha yüksek değer isteyebilir. 100 milyar € materiality seçeneği CVA sermayesini %100 CCR sermayesine eşitleyen ayrı bir rejimdir. AB aktarımı ve Türkiye uygulaması yerel metinlerden ayrıca doğrulanmalıdır.

Bu sayfadan ne götürmelisin?

Anahtar çıkarımlar
  • CVA, karşı tarafın kredi bozulmasından doğan değerleme kaybı — kendi sermaye çerçevesi vardır
  • Revize CVA çerçevesi FRTB ile hizalıdır ama ayrı bir sermaye çerçevesidir; içsel model kaldırılmıştır
  • Reduced BA-CVA hedge tanımaz; Full BA-CVA uygun hedge'i formül bazında, SA-CVA duyarlılık bazında daha ayrıntılı tanır
  • SA-CVA duyarlılık temellidir; varsayılan mCVA=1 ve denetim onayı gerekir
  • Yaklaşım seçimi altyapı, denetim onayı ve portföy/hedge profili takasıdır; SA-CVA otomatik olarak daha düşük sermaye garantilemez
  • 100 milyar € materiality seçeneği reduced BA değil, CVA sermayesini %100 CCR sermayesine eşitleyen ayrı bir tercihtir

Birincil kaynaklar

Teknik eşikler Basel standardına; AB tarih ve geçişleri AB metinlerine; Türkiye kapsamı yürürlükteki BDDK listesine göre okunmalıdır.