FRTB
04 / 13 · Faz 2

SA Mimarisi: SBM + DRC + RRAO

Standart yaklaşımın toplam sermayesi üç ayrı riskin toplamıdır: fiyat hareketleri (SBM), ani temerrüt (DRC) ve formülün yakalayamadığı artık riskler (RRAO). Her biri farklı bir soruya cevap verir. Bu sayfa üçünü ayırıp yeniden birleştiriyor.

Gözden geçirme: 14 Temmuz 2026Kapsam: Basel teknik standardı ana eksen; AB ve Türkiye uygulaması ayrıca kontrol edilmelidir.Okuma kuralı: Simülatörler öğretici sadeleştirmedir; düzenleyici hesap değildir.

Neden tek bir sayı değil de üç?

Piyasa riski tek tip değildir. Bir tahvilin faiz oynadıkça değeri kayar — bu fiyat/duyarlılık riskidir. Ama aynı tahvilin ihraççısı bir gecede batabilir; o zaman duyarlılık değil, ani temerrüt devreye girer. Ve bazı riskler (örneğin egzotik opsiyonların gap davranışı) ne düz duyarlılıkla ne de temerrütle tam yakalanır. FRTB bu üç doğayı üç ayrı bileşenle ölçer ve toplar:

SA sermayesi = SBM + DRC + RRAO. SBM (Sensitivities-Based Method) delta, vega ve curvature duyarlılıklarını risk ağırlıklarıyla sermayeye çevirir — SA'nın gövdesidir. DRC (Default Risk Charge) IRC'nin yerini alır ve ani temerrüt riskini JTD ile ölçer. RRAO (Residual Risk Add-On) egzotik dayanak ve diğer artık riskler için basit bir nominal-bazlı ek yüktür — modelin gözünden kaçanı kaba ama muhafazakâr biçimde kapatır.

Portföy değişince karışım değişir

Aynı formül, farklı portföylerde çok farklı görünür. Bir portföy tipi seç — SBM/DRC/RRAO dağılımının nasıl kaydığını izle.

SA Sermaye Kompozisyonu
Portföy tipini seç. Toplam = SBM + DRC + RRAO.
Vanilya faiz kitabı
Kredi kitabı
Egzotik opsiyon kitabı
SBM
DRC
RRAO
SBM
DRC
RRAO
Toplam SA

SBM aynı iskeleti yedi kez uygular

SBM tek bir hesap değil; yedi risk sınıfının her birinde aynı delta/vega/curvature iskeletini çalıştırıp sonuçları toplar. Her sınıfın kendi bucket'ları, risk ağırlıkları ve korelasyonları vardır. Karta tıkla — sınıfın ne kapsadığını gör.

SBM Risk Sınıfları
Karta tıkla → kapsam açılır.
Regülasyon notu: SA = SBM + DRC + RRAO yapısı ve yedi risk sınıfı BCBS d457 (MAR20–23) tanımıdır; AB'de CRR3. GIRR = General Interest Rate Risk, CSR = Credit Spread Risk. Menkul kıymetleştirme, korelasyon alım-satım portföyü (CTP) ayrı bir CSR sınıfıdır. Türkiye'de FRTB tam yürürlükte değildir; örnek rakamlar pedagojiktir.

Bu sayfadan ne götürmelisin?

Anahtar çıkarımlar
  • SA sermayesi = SBM + DRC + RRAO — üç ayrı risk doğası, üç ayrı bileşen, basit toplam
  • SBM fiyat/duyarlılık riskini (delta, vega, curvature) ölçer; SA'nın gövdesidir
  • DRC ani temerrüt riskini (JTD) ölçer — IRC'nin FRTB'deki halefi
  • RRAO egzotik dayanak ve diğer artık riskleri kaba, nominal-bazlı ek yükle kapatır
  • Karışım portföye bağlıdır: vanilya kitap ≈ tüm SBM; kredi kitabı SBM+DRC; egzotik kitap SBM+RRAO
  • SBM aynı delta/vega/curvature iskeletini 7 risk sınıfında çalıştırır (Modül 05–06)

Birincil kaynaklar

Teknik eşikler Basel standardına; AB tarih ve geçişleri AB metinlerine; Türkiye kapsamı yürürlükteki BDDK listesine göre okunmalıdır.