kredi verildikten sonra hayat başlar

Kredi tahsis edildiği anda risk yönetiminin işi bitmez — tam tersine, asıl iş burada başlar. Müşterinin ödeme davranışı, finansal durumu ve piyasa koşulları sürekli değişir. Banka bu değişimleri zamanında fark etmek zorundadır.

Geç fark edilen bozulma üç şekilde zarar üretir: karşılık geç ayrılır (IFRS 9 Stage geç güncellenir), aksiyon penceresi daralır (yeniden yapılandırma seçeneği kapanabilir), ve regülatör baskısı artar (denetim bulgusuna dönüşür).

Bu sayfada bir kredinin kullandırım sonrası 36 aylık izleme yolculuğunu simüle ediyoruz. Kaydırıcıyı hareket ettirerek hangi ayda ne sinyali geldiğini, Stage'in nasıl değiştiğini ve banka içinde hangi aksiyonların tetiklendiğini görebilirsin.

bir kredinin izleme yolculuğu

Kaydırıcıyı hareket ettir — her ay ne olduğunu, hangi sinyalin geldiğini ve IFRS 9 Stage'inin nasıl değiştiğini gör. Senaryo: 5M TL kurumsal rotatif kredi, 3 yıl boyunca izleniyor.

SICR — Stage 2 tetikleyicileri

Significant Increase in Credit Risk (SICR), bir kredinin Stage 1'den Stage 2'ye geçişini tetikleyen koşuldur. ECL karşılığı bu noktada 12-aylık'tan lifetime'a döner — genellikle 3–8 kat büyür.

IFRS 9, SICR için kesin bir liste vermez. Her banka kendi tetikleyicilerini belirler — ama bunlar makul, desteklenebilir ve tutarlı olmalı. Aşağıda yaygın kullanılan tetikleyiciler ve Ay 22 senaryosundaki durumları gösteriliyor.

covenant izleme

Covenant'lar, kredi sözleşmesinde müşterinin taahhüt ettiği finansal veya operasyonel koşullardır. Banka bu koşulları düzenli aralıklarla kontrol eder. İhlal → erken uyarı → akselerasyona zemin.

ne sıklıkla izlenir?

İzleme frekansı müşterinin risk sınıfına, ürün tipine ve mevcut sinyaline göre farklılaşır. Düşük riskli müşteri yıllık incelemeyle geçerken, erken uyarı listesindeki müşteri aylık ya da haftalık takibe alınır.