Senaryo Analizi ve Stres
Koşullar değiştiğinde model çıktısı hangi varsayımlarla değişir?
Kavram
Senaryo analizi, belirlenmiş koşullar altında sonuçların duyarlılığını inceler. Senaryo olasılığı ile senaryo koşullu sonucu farklıdır. Daha ağır bir senaryoda daha büyük kayıp göstermek, o senaryonun ne kadar olası olduğunu hesaplamaz.
Bir örnek üzerinden
Bu örnekte büyüme, işsizlik, faiz ve kur değişimleri üç segmentin olay olasılığına üstel çarpanlarla bağlanır. Katsayılar öğretim amaçlıdır; tarihsel veriden tahmin edilmiş veya bir kurum tarafından yayımlanmış stres modeli değildir. Sıfır değişim baz olasılıkları korur.
Görsel üzerinden
Segment çarpanları ve maruziyet ağırlıklarıyla birleştirilen ortalama PD çarpanı gösterilir. Toplam etki hesaplanırken segmentlerin baz PD’leri de dikkate alınır. Olasılıklar %100 ile sınırlandırılır. EAD ve LGD değişmediği, ortak LGD kullanıldığı tek dönem örneğinde aynı oran beklenen kayıp çarpanı olarak da okunabilir.
Yorumlama
Bu hesap tam bir IFRS 9 ECL hesabı değildir. Vade, iskonto, aşama geçişleri, farklı LGD’ler ve senaryo olasılıkları gösterilmez. Gerçek bir stres analizinde kapsam, aktarım varsayımları ve modelin gözlenen veri dışındaki davranışı ayrıca değerlendirilir.
Kapsam ve okuma
Bu modülün görselleri öğretim amaçlıdır. İlgili okuma: Federal Reserve · SR 26-2, Model Risk Management. Açıklamalı kaynak dizini →