← notes

notes · öğrenme yolu

DS & Statistics Learning Track

İstatistik, model geliştirme, validasyon ve ileri risk modelleme yöntemleri için yapılandırılmış öğrenme yolu. Soyut kavramları görmek, test etmek ve üzerinde düşünmek için kısa notlar ve interaktif sayfalar.

Sıra önemli: önce modelleme çekirdeği, ardından istatistik temelleri, ileri yöntemler ve son olarak model riski, karar politikası ve explainability.

Toplam Sayfa

Çekirdek modelleme ve istatistikten kalibrasyon, belirsizlik, shrinkage, karar politikası ve explainability'e tam yol.

Format

Not + Araç

Bazı sayfalar kavram odaklı, bazıları interaktif, birçoğu hem açıklama hem sandbox olarak tasarlandı.

Odak

Risk Modelleme

Tüm track validasyon mantığı, PD düşüncesi, kalibrasyon, robustness, eşik politikası ve model yönetişimi etrafında şekillendi.

Yeni misin? Önerilen başlangıç yolu

01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 17 → 20 → 21

track 01

Start Here / Core Modelling

Risk modelinin ne olduğunu, nasıl değerlendirildiğini, nasıl kalibre edildiğini ve çalışan bir validasyon workflow'una nasıl dönüştüğünü anlamak için en hızlı yol.

Regression Analysis

Linear · Logistic · OLS · Residuals · R²

İlk gerçek modelleme katmanı: uyum, katsayılar, artık mantığı ve açıklayıcı ilişkiler ile tahmin yapısı arasındaki fark.

note interactive

CORE

Model Discrimination

ROC · AUC · Gini · KS · CAP

Sıralama sorusu: model iyiyi kötüden ayırabilir mi? Bu sayfa başlıca ayrım metriklerini tek bir sistem olarak bağlıyor.

note interactive validation

CORE

Calibration, PD Scaling & Probability Alignment

Calibration Curve · Intercept · Slope · Brier · PIT / TTC

Modelin olasılık katmanı: yalnızca kimin daha riskli olduğu değil, PD rakamının gerçekleşen frekansa inandırıcı biçimde hizalanıp hizalanmadığı.

note interactive calibration

CORE

Model Stability & Backtesting

PSI · CSI · Drift · H-L · Backtesting

İzleme katmanı: popülasyon kaydı mı, kalibrasyon sürüklendi mi, model zaman içinde kabul edilebilir şekilde davranmaya devam ediyor mu?

note interactive monitoring

CORE

WoE, IV & Data Preparation

WoE · IV · Binning · Missing Data · Outliers

Ham verinin scorecard'a hazır hale getirildiği yer. Monotonluk, bilgi değeri, eksiklik mantığı ve sağlam feature hazırlığının arkasındaki yapı.

note interactive workflow

CORE

Model Selection

AIC · BIC · Adjusted R² · Overfitting · VIF

Neden "daha iyi uyum" yeterli değil. Karmaşıklık, tutarlılık ve çoklu bağlantının nihai model seçimini nasıl şekillendirdiği.

note interactive model thinking

CORE

KS & Confusion Matrix

KS Statistic · Precision · Recall · F1 · MCC

Eşik mantığına daha derin bir bakış: ayrımın en güçlü olduğu yer, cutoff'ların hata türlerini nasıl değiştirdiği ve karar kurallarının neden politika seçimi olduğu.

note interactive deep dive

CORE

track 02

Statistical Foundations

Modelleme sayfalarını daha derin, daha temiz ve daha kolay yorumlanabilir kılan arka plan istatistik dili.

Distributions

Normal · Binomial · Poisson · PDF · CDF

Belirsizliğin kendisi için sezgi: şekil, olasılık kütlesi, kuyruklar ve dağılımsal varsayımların pratikte gerçekte ne anlama geldiği.

note interactive

FND

Descriptive Statistics

Mean · Median · Mode · Skewness · Kurtosis

Modelleme başlamadan önce bir veri setini tanımlamak için temel sözlük: merkez, şekil, asimetri ve ortalamaların yapıyı neden gizlediği.

note

FND

Variability Measures

Variance · Std Dev · Range · IQR · CoV

Yayılım, dağılım ve dayanıklılığı anlamak. Stabilite ve volatilitenin sezgiselden ölçülebilire geçtiği yer.

note

FND

CLT & Correlation

Central Limit Theorem · Pearson · Spearman

Ham veriden çıkarıma ilk köprü: örneklemenin neden stabilize olduğu ve değişkenlerin birbirini açıklamadan birlikte hareket edebileceği.

note

FND

Hypothesis Testing

p-value · t-test · z-test · Type I & II Error

İstatistiksel kanıtın ne söyleyip söyleyemeyeceği. Model validasyon dilinin büyük bölümü test mantığına dayandığından bu sayfa kritik.

note core method

FND

Parametric Tests

ANOVA · Chi-Square · F-test · Assumptions

Tek seferlik testlerin ötesine geç: çok gruplu karşılaştırma, varyans mantığı ve geçerliliği sessizce kontrol eden varsayımlar.

note method

FND

track 03

Advanced Methods

Zaman, belirsizlik, seyrek temerrütler ve makro yapının merkeze geldiği track bölümü.

Survival Analysis & Time-to-Default

Kaplan-Meier · Cox PH · Hazard · Censoring

"Temerrüt olup olmayacağı"ndan "temerrüdün ne zaman olacağı"na geç. Lifetime PD, censoring mantığı ve time-to-event düşüncesi için gerekli.

note interactive deep dive

ADV

Time Series Fundamentals

ARIMA · Stationarity · ACF · PACF · Forecasting

Modellemenin makro ve izleme tarafı: trend, lag yapısı, fark alma, otokorelasyon ve IFRS 9 tipi senaryo projeksiyon mantığı.

note interactive macro modelling

ADV

Bayesian Approaches

Prior · Posterior · Beta-Binomial · LDP · Credible Interval

Seyrek temerrüt tahmini, prior destekli güncelleme ve klasik tahmin edicilerin kararsız hale geldiği LDP portföy mantığı için pratik çerçeve.

note interactive deep dive LDP

ADV

track 04

Model Risk, Robustness & Decision Reality

Güvenin belirsizliğe, popülasyon temsil gücüne, işletim eşiklerine ve explainability'e bağlı olduğu katman.

Resampling, Bootstrap & Model Uncertainty

Bootstrap · CI · Cross-Validation · Optimism · Delta Stability

Model değerlendirmesini tek sayılık bir ritüelden, metriklere ve challenger karşılaştırmalarına belirsizlik ekleyerek stabilite odaklı bir yargıya dönüştürür.

note interactive robustness

MRM

Regularization & Shrinkage

Ridge · Lasso · Elastic Net · Bias-Variance · Collinearity

Kasıtlı bias eklemenin katsayı kararsızlığını nasıl azalttığı, overfitting'i nasıl yumuşattığı ve daha güvenilir genelleyen modeller ürettiği.

note interactive stability

MRM

Segmentation, Reject Inference & Selection Bias

Subgroups · Accept/Reject Bias · Representativeness · Sample Selection

Modelin, özellikle filtrelenmiş örnekler ve değişen iş stratejisi altında, gerçekten doğru popülasyon üzerinde öğrenilip öğrenilmediğini sorguluyor.

note interactive population bias

MRM

Imbalanced Learning, Cutoff Strategy & Cost-Sensitive Decisions

Rare Events · Precision-Recall · Threshold · Expected Cost · Policy

Seyrek olay modellemesini onay, red, eskalasyon ve müdahale politikasına bağlar: optimal cutoff'un dengesizlik ve iş maliyetine göre nasıl değiştiği.

note interactive decision policy

MRM

Explainability, Feature Effects & Model Interpretability

Global vs Local · PDP · Contributions · Monotonicity · Governance

Performanstan yorumlanabilirliğe geçer: model kararlarının hem portföy hem de bireysel vaka düzeyinde nasıl anlatılabileceği, sorgulanabileceği ve yönetilebileceği.

note interactive explainability

MRM

Tasarlanan yol basit: önce bir modelin nasıl oluşturulduğunu, değerlendirildiğini ve kalibre edildiğini anla; ardından bu mantığın arkasındaki istatistiksel temelleri güçlendir; sonra zaman yapısı ve seyrek temerrüt yöntemlerine geç; son olarak belirsizlik, eşik politikası, popülasyon yanlılığı ve explainability üzerine model riski sorularına.

Bu sayfa yalnızca notların listesi değil. Modellemeyle ilk temastan, bir modelin stabil, kalibre edilmiş, karar için hazır ve gerçek kullanım için yeterince açıklanabilir olması gereken daha zorlu yargı katmanına doğru rehberli bir yol.

FND — Foundations CORE — Core modelling ADV — Advanced methods MRM — Model risk & robustness