Katman I · Veri Okuryazarlığı · 02 / 03
Ölçüm Düşüncesi & Operasyonel Tanım
bu bölümün sorusu
Neyi ölçtüğünüzü tanımlamadan ölçemezsiniz. "Temerrüt nedir?" sorusu model kurulmadan önce — ve tek bir doğru cevabı olmadan — cevaplanmak zorundadır.

tanım modelden önce gelir

Ölçüm düşüncesi şunu söyler: gözlemlediğimiz dünya aynı kalır, ama nasıl etiketlediğimiz modelin her şeyini değiştirir. Hangi müşteriyi "kötü" saydığın, kaç müşteriden öğrendiğini, modelin neyi optimize ettiğini ve kalibrasyonun ne anlama geldiğini doğrudan belirler.

Temerrüt gerçekliğin bir parçası değil, bir tanımdır. 89. günde geciken müşteri ile 91. günde geciken müşteri pratikte aynı finansal baskıyı yaşıyor olabilir — ama 90 günlük eşikte birinin etiketi "iyi", diğerinin "kötü"dür. Model bu ayrımı gerçek sanır.

Bu sadece temerrüt için geçerli değil. Fraud mı, SICR mı, erken temerrüt mü, segmentasyon mı — her modelin kalbinde bir operasyonel tanım yatar. O tanımı sorgulamamak, modelin temelini körce kabul etmektir.

net sınır
Tanım binary ve tutarlı olmalı. "Bazen 60, bazen 90" bir tanım değildir. Sınır net çizilmemişse model tutarsız etiketler öğrenir.
zaman tutarlılığı
Tanım geçmişte de aynı mıydı? 2018'de 90 gün, 2021'de 60 gün tanımıyla üretilmiş veri aynı modele girmemeli.
kapsam netliği
Hangi ürünleri, hangi müşterileri kapsıyor? Perakende ile kurumsal aynı tanımı taşıyabilir ama aynı davranışı yansıtmıyor olabilir.
regülatif uyum
IRB, IFRS 9 ve yönetsel modeller farklı tanımlar gerektiriyor. Hangi tanımın hangi amaçla kullanıldığını belgelemek model yönetiminin zorunluluğudur.

artifact — definition sensitivity simulator

200 müşteriden oluşan sabit bir portföyde eşik günü değiştirin. Aynı müşteriler — ama farklı etiketler, farklı bad rate, farklı model.

interactive — definition sensitivity simulator
katman I · bölüm 02
temerrüt eşiği:
tanımlanan kötü
25
bad rate
%12.5
toplam gözlem
200
EBA / Basel IRB standardı standart — En yaygın kullanılan eşik. Düzenleyici beklentilerle uyumlu, sinyal kalitesi dengeli. Çoğu IRB modelinin varsayılan temerrüt tanımı.
Temerrüt bir gerçeklik değil, bir tanımdır. Aynı müşteri, 60 günlük modelde "kötü"; 90 günlük modelde "iyi" sayılabilir. Tanım değişince model değişir. Model değişince karar değişir. Hepsi o tek sorudan başlar: "Kötü nedir?"

bankacılık dünyasındaki çoklu tanım sorunu

Bir bankanın aynı müşteri için aynı anda birden fazla "temerrüt tanımı" çalıştırması mümkün — ve pratikte yaygındır. Bu çelişki değil; farklı amaçlara hizmet eden farklı lenslerin varlığıdır.

Çerçeve Tanım mantığı Amaç Eşik
IRB / Basel 90 gün + ödeyememe ihtimali (unlikely to pay) Sermaye hesabı 90 gün
IFRS 9 Stage 3 Kredi bozulması — 90 gün veya UTP belirtisi Karşılık hesabı 90 gün
IFRS 9 Stage 2 Significant Increase in Credit Risk — 30 gün eşiği dahil Lifetime PD geçişi 30 gün +
Davranışsal Skorlama Modele göre değişir, genellikle 60–90 gün Risk yönetimi / fiyatlama 60–90 gün
Tahsilat Modeli Delinquency bucket — 30/60/90/120+ Operasyonel önceliklendirme 30 gün
Bir validatörün modele bakarken sorması gereken ilk sorulardan biri: "Bu modeldeki temerrüt tanımı hangi çerçeveye hizmet ediyor ve modelin kullanım amacıyla tutarlı mı?" Tanım-amaç uyumsuzluğu, model geliştirme sürecinde değil; kullanım aşamasında ortaya çıkar.

tipik hata

Yaygın yanılgı: "Temerrüt tanımını veri ambarından aldık, sorgulamadık." Bu, modelin temelini körlerce kabul etmek demektir. Veri ambarındaki tanım regülatif değişikliklerden önce kalmış, ürünler arası tutarsız veya amaçla uyumsuz olabilir.

İkinci yaygın hata: farklı dönemlerdeki tanımları fark etmemek. 2018 verisi 90 günlük eşikle, 2022 verisi 60 günlük eşikle üretilmişse, aynı modelde birleştirmek iki farklı dünyadan gelen etiketleri karıştırmak demektir. Model bunu fark edemez; sadece öğrenir.

Validatörün rolü: modelin nasıl kurulduğunu değil, üzerine kurulduğu varsayımları sorgulamaktır. Temerrüt tanımı bu varsayımların en temel olanıdır.

Sıradaki adım: Tanımı anladık. Peki bu tanımlı verinin ne zaman üretildiği, hangi pencereden alındığı ne fark yaratır? 1.3'te veri türleri ve zaman boyutu.
Sıradaki bölüm · Katman I · 03
Veri Türleri, Granülarite & Zaman Boyutu
→
Mehmet Yığılı · © 2026