Risk Analitik · Senaryo Aracı
Kredi Riski Senaryo Simülatörü
Sekiz makro etken üzerinden stres senaryosu tanımlayın. PD, LGD, EAD ve Beklenen Kayıp üzerindeki yönsel etkiyi anlık izleyin. Slider'larla güncelleyin — sonuçlar için Hesapla'ya basın.
Yorum modu:
Makro Senaryo Şokları
Portföy Yapısı
%
%
%
%
⚠ Ağırlıklar toplamı —%. Adjust to 100%.
Bireysel
KOBİ
Kurumsal
Mortgage
Baz PD
Baz LGD
Baz EAD
Portföy Durumu
—
SSI —/100
Stresli EL
—
Baz: —
EL Artışı
—
baza göre
AO Stresli PD
—
Baz: —
AO Stresli LGD
—
Baz: —
Sermaye Proxy
—
Baz: —
Bireysel
—
KOBİ
—
Kurumsal
—
Mortgage
—
Şok Yoğunluğu
GDP Şoku0
İşsizlik0
Enflasyon0
Pol. Faiz0
Kur0
Teminat0
Sektör0
İdiyosenkratik0
Portföy Sonuçları
Stres Endeksi
0
No shock applied
Stresli Toplam EL
—
—
AO Stresli PD
—
—
AO Stresli LGD
—
—
Portföy Sinyali
—
Baz EL
—
Şok öncesi portföy
EL Artışı
—
baza göre
Sermaye Proxy (kavramsal)
—
—
Segment Özeti — Detay için tıklayın
Segment Detayı
| Segment | Baz PD | Str. PD | Baz LGD | Str. LGD | Str. EAD (M) | Baz EL | Stresli EL | EL Δ |
|---|
Senaryo Karşılaştırması
Preset Senaryolar — Baz / Hafif / Şiddetli
Özel Senaryo Karşılaştırması (A ↔ Mevcut)
Kayıtlı senaryo yok
Görselleştirmeler
PD — Baz vs Stresli
LGD — Baz vs Stresli
Beklenen Kayıp — Baz vs Stresli
Makro Şok Yoğunluk Profili
EL Increase Decomposition — Waterfall by Macro Driver
Senaryo YorumuRisk Management view
Otomatik üretilen · Yönsel yorum
Makro şokları uygulayın ve Hesapla'ya basın.
Yönetim Aksiyonları
Senaryo uygulayın
Makro şok girin ve Hesapla'ya basarak önerileri görün.
Katsayı Duyarlılık Analizi — ±%10 / ±%20 etki
Tüm PD/LGD/EAD katsayıları belirtilen faktörle ölçeklendiğinde çıktıların nasıl değiştiğini gösterir. Model parameterizasyon belirsizliği için kullanışlıdır.
| Metrik | −%20 katsayı | −%10 katsayı | Baz katsayı | +%10 katsayı | +%20 katsayı |
|---|
Model Varsayımları ve Formüller
PD Stresi (çarpımsal):
LGD Stresi (toplamsal):
EAD Stresi (drawdown):
Stres Şiddet Skoru (SSS):
PD_s = clamp( PD_base × (1 + a₁·GDP_neg + a₂·UE + a₃·RATE + a₄·FX + a₅·SECTOR + a₆·IDIO), floor, cap )LGD Stresi (toplamsal):
LGD_s = clamp( LGD_base + b₁·COL_neg + b₂·FX·0.4 + b₃·INF·0.35 + b₄·SSS, floor, cap )EAD Stresi (drawdown):
EAD_s = EAD_base × (1 + min(max%, c₁·SSS + c₂·RATE·0.5 + c₃·IDIO·0.5) )Stres Şiddet Skoru (SSS):
0.25·GDP + 0.20·UE + 0.08·INF + 0.10·RATE + 0.10·FX + 0.12·COL + 0.10·SECTOR + 0.05·IDIO
Segment Duyarlılık Katsayıları
| Param. | Katsayı | Bireysel | KOBİ | Kurumsal | Mortgage | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | a₁ GDP | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | KOBİ/Bireysel en döngüsel |
| PD | a₂ UE | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | Bireysel/Mortgage gelir bazlı |
| PD | a₃ Rates | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | Kurumsal en faiz duyarlı |
| PD | a₄ FX | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | FX borç dağılımı heterojen |
| PD | a₅ Sector | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | Kurumsal en sektör yoğun |
| PD | a₆ Idio | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | Tüm segmentlere katman |
| LGD | b₁ Collat. | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | Mortgage: gayrimenkul teminatı |
| LGD | b₂ FX | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | KOBİ/Kurumsal FX bazlı geri kazanım |
| LGD | b₃ Inflation | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | Reel geri kazanımı aşındırır |
| LGD | b₄ SSS | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | Genel stres amplifikatörü |
| EAD | c₁ SSS | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | Stres altında kullanım artışı |
| EAD | c₂ Rates | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | Faiz kaynaklı kullanım |
| EAD | c₃ Idio | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | İdio katman drawdown etkisi |
Önemli Uyarılar
- Katsayılar illüstratiftir. Kaynak JS'deki SEGMENTS nesnesini düzenleyerek kalibre edin.
- PD modeli normalize şoklarda lineerdir. Eşik dışı cliff etkileri ve bulaşma modellenmemektedir.
- LGD toplamsal modeldir. Gerçek LGD yol bağımlıdır ve workout sürecine dayanır.
- EAD drawdown basitleştirilmiştir. Gerçek döner kredi davranışı behavioral CCF modeli gerektirir.
- Sermaye Proxy (×12.5) yalnızca gösterge niteliğindedir. Basel III Pillar 1 RWA değildir.
- IFRS 9 ECL dilimleme, IRB validasyonu, ICAAP veya düzenleyici sermaye hesabının yerini tutmaz.
Gelişmiş Ayarlar
PD Alt Sınırı
%
PD Üst Sınırı
%
LGD Alt Sınırı
%
LGD Üst Sınırı
%
Maks. EAD Stresi
%
Sinyal: İzle eşiği
% EL↑
Sinyal: Aksiyon eşiği
% EL↑